Petter Eilif de Lange

Om

Ansvarsområder.

Undervisning:

Finansregnskap med analyse, Næringsøkonomi, Mikroøkonomi, Makroøkonomi, Investering og finansiering, Budsjettering og lønnsomhetsanalyser, Econometric forcasting methods

Forskningsfelt:

Finansiell økonomi:

Optimering under usikkerhet
- Stokastiske programmeringsmodeller (porteføljevalgmodeller)
- ALM modellering av forsikringsselskapers portefølgevalgproblem
- Scenarioaggregering, finansiell reassuranse, modellering av lovverket for norske skadeforsikringsselskaper
Credit default modellering
- Ved bruk av Machine learning metoder
Testing av credit default modeller
Futures markeder
Term structure models

Ressursøkonomi:

Modellering av flernasjonal forurensing ved bruk av spillteori

Økonometri:

Tidsserieanalyse. Analyse av finansielle og makroøkonomsike tidsserier. Analyse av råvaremarkeder

Bistilling

Nordic Credit Rating: Review Officer

www.nordiccreditrating.com

Trondheim Kommunes Kraftfond: Medlem av ekspertpanelet

Forskning

Mye av min nyere forskning er anvendt, empirisk finans. Forskningen min spenner over flere felt innenfor forskningslitteraturen på finansområdet, både tematisk og metodisk. Tematisk vil jeg inndele arbeidene i tre kategorier som vist nedenfor:

Financial risk management

Credit default modeling using closed form models, classic statistical regression models and Machine Learning (ML) models including explainable artificial intelligence (AI) methods, Estimating value at risk and volatility distributions.

Modelling financial prices and spreads

Examining efficiency in futures markets, modeling bond spreads, estimating term structure models for interest rates.

Andre tema

Examining the banking business, examining classic capital structure models of debt utilization decisions, examining the asset liability problem for casualty insurers using stochastic programming/pricing put options on discrete output spaces.

Publikasjoner

2025

Krutnes, Amanda Marie; Limi, Marte Viljugrein; Lange, Petter Eilif de; Westgaard, Sjur. (2025) 9. An automated scorecard model for large-scale indicative credit assessment of Nordic companies.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Rygh, Tormod; Vaage, Camilla; Westgaard, Sjur; Lange, Petter Eilif de. (2025) Inflation Forecasting: LSTM Networks vs. Traditional Models for Accurate Predictions. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel

2024

Abrahamsen, Nils-Gunnar Birkeland; Nylén-Forthun, Emil; Møller, Mats; Lange, Petter Eilif de; Risstad, Morten. (2024) Financial Distress Prediction in the Nordics: Early Warnings from Machine Learning Models. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Olsen, Asbjørn; Djupskås, Gard; Lange, Petter Eilif de; Risstad, Morten. (2024) Forecasting implied volatilities of currency options with machine learning techniques and econometrics models. International Journal of Data Science and Analytics (JDSA)
Vitenskapelig artikkel

2023

Hjelkrem, Lars Ole; Lange, Petter Eilif de. (2023) Explaining Deep Learning Models for Credit Scoring with SHAP: A Case Study Using Open Banking Data. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; Nesset, Erik Alfred; Lange, Petter Eilif de; Wang, Hao. (2023) Deep Learning Approaches in Credit Scoring. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Doktorgradsavhandling
Blom, Herman Mørkved; Lange, Petter Eilif de; Risstad, Morten. (2023) Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif de; Risstad, Morten; Semmen, Kristian; Westgaard, Sjur. (2023) Term Premia in Norwegian Interest Rate Swaps. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel

2022

Melsom, Borger Christopher; Vennerød, Christian Bakke; Lange, Petter Eilif De; Hjelkrem, Lars Ole; Westgaard, Sjur. (2022) Explainable artificial intelligence for credit scoring in banking. Journal of Risk
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif De; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Term Premia in Norwegian Government Bond Yields. Beta – Scandinavian Journal of Business Research
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; Lange, Petter Eilif De; Nesset, Erik. (2022) The Value of Open Banking Data for Application Credit Scoring: Case Study of a Norwegian Bank. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; Lange, Petter Eilif De; Nesset, Erik. (2022) An end-to-end deep learning approach to credit scoring using CNN C XGBoost on transaction data. Journal of Risk Model Validation
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif De; Melsom, Borger Christopher; Vennerød, Christian Bakke; Westgaard, Sjur. (2022) Explainable AI for Credit Assessment in Banks. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif De; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Estimating value-at-risk using quantile regression and implied volatilities. Journal of Risk Model Validation
Vitenskapelig artikkel
Myrland, Caroline Aarvold; Lange, Petter Eilif De; Westgaard, Sjur; Schlingloff, André. (2022) Examining classical capital structure models of debt utilization decisions in Norwegian SME shipping companies. Beta – Scandinavian Journal of Business Research
Vitenskapelig artikkel

2021

Andersen, Bendik Persch; Lange, Petter Eilif De. (2021) Efficiency in the Atlantic salmon futures market. Journal of futures markets
Vitenskapelig artikkel
Andersen, Bendik Persch; Rundhaug, Mathilde; Lange, Petter Eilif De. (2021) Utilizing structural models to evaluate probability of default for Norwegian stock-based firms.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Hua, Eric Guangcheng; Jacobsen, Jesper Thuestad; Lange, Petter Eilif De; Hjelkrem, Lars Ole. (2021) Stability and accuracy of credit ratings : Examining credit assessments from two Norwegian banks. Beta – Scandinavian Journal of Business Research
Vitenskapelig artikkel

2020

Rundhaug, Mathilde; Lange, Petter Eilif De; Aamo, Per Egil. (2020) Modeling Bond Spreads and Credit Default Risk in the Norwegian Financial Market Using Structural Credit Default Models. Beta – Scandinavian Journal of Business Research
Vitenskapelig artikkel

2019

Lange, Petter Eilif De; Stiberg, Kim Andre Ha; Aamo, Per Egil. (2019) Estimating Contingent Convertible credit spreads in the Norwegian Bond Market using an option pricing approach. Beta – Scandinavian Journal of Business Research
Vitenskapelig artikkel

2018

Reite, Endre Jo; Lange, Petter Eilif De. (2018) Hvordan påvirker nedleggelse av bankkontor valg av boliglånsbank. Samfunnsøkonomen
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif De; Aamo, Per Egil; Westgaard, Sjur. (2018) The Norwegian financial bond market : A comprehensive market review with an empirical analysis of the main drivers of spreads. Beta – Scandinavian Journal of Business Research
Vitenskapelig artikkel

2017

Lange, Petter Eilif De; Reite, Endre Jo. (2017) Effekten av egenkapitalkrav på boliglån til norske husholdninger. Samfunnsøkonomen
Vitenskapelig artikkel

2004

Lange, Petter Eilif de; Fleten, Stein-Erik; Gaivoronski, Alexei A.. (2004) Modeling financial reinsurance in the casualty insurance business via stochastic programming. Journal of Economic Dynamics and Control
Vitenskapelig artikkel

2001

Lange, Petter Eilif de; Gaivoronski, Alexei A.; Høyland, Kjetil. (2001) Statutory Regulation of Casualty Insurance Companies: An example from Norway with Stochastic Programming Analysis.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2000

Lange, Petter Eilif de; Gaivoronski, Alexei A.. (2000) An Asset Liability Model for Casualty Insurers: Complexity Reduction vs. Parameterized Decision Rules. Annals of Operations Research
Vitenskapelig artikkel

1993

Lange, Petter Eilif de. (1993) Prinsipper ved og analyse av økonomiske systemer for kontroll av regional og flernasjonal forurensing. Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivforskning Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivforskning
Rapport

Tidsskriftspublikasjoner

Rygh, Tormod; Vaage, Camilla; Westgaard, Sjur; Lange, Petter Eilif de. (2025) Inflation Forecasting: LSTM Networks vs. Traditional Models for Accurate Predictions. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Abrahamsen, Nils-Gunnar Birkeland; Nylén-Forthun, Emil; Møller, Mats; Lange, Petter Eilif de; Risstad, Morten. (2024) Financial Distress Prediction in the Nordics: Early Warnings from Machine Learning Models. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Olsen, Asbjørn; Djupskås, Gard; Lange, Petter Eilif de; Risstad, Morten. (2024) Forecasting implied volatilities of currency options with machine learning techniques and econometrics models. International Journal of Data Science and Analytics (JDSA)
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; Lange, Petter Eilif de. (2023) Explaining Deep Learning Models for Credit Scoring with SHAP: A Case Study Using Open Banking Data. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Blom, Herman Mørkved; Lange, Petter Eilif de; Risstad, Morten. (2023) Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif de; Risstad, Morten; Semmen, Kristian; Westgaard, Sjur. (2023) Term Premia in Norwegian Interest Rate Swaps. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Melsom, Borger Christopher; Vennerød, Christian Bakke; Lange, Petter Eilif De; Hjelkrem, Lars Ole; Westgaard, Sjur. (2022) Explainable artificial intelligence for credit scoring in banking. Journal of Risk
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif De; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Term Premia in Norwegian Government Bond Yields. Beta – Scandinavian Journal of Business Research
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; Lange, Petter Eilif De; Nesset, Erik. (2022) The Value of Open Banking Data for Application Credit Scoring: Case Study of a Norwegian Bank. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Hjelkrem, Lars Ole; Lange, Petter Eilif De; Nesset, Erik. (2022) An end-to-end deep learning approach to credit scoring using CNN C XGBoost on transaction data. Journal of Risk Model Validation
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif De; Melsom, Borger Christopher; Vennerød, Christian Bakke; Westgaard, Sjur. (2022) Explainable AI for Credit Assessment in Banks. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif De; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Estimating value-at-risk using quantile regression and implied volatilities. Journal of Risk Model Validation
Vitenskapelig artikkel
Myrland, Caroline Aarvold; Lange, Petter Eilif De; Westgaard, Sjur; Schlingloff, André. (2022) Examining classical capital structure models of debt utilization decisions in Norwegian SME shipping companies. Beta – Scandinavian Journal of Business Research
Vitenskapelig artikkel
Andersen, Bendik Persch; Lange, Petter Eilif De. (2021) Efficiency in the Atlantic salmon futures market. Journal of futures markets
Vitenskapelig artikkel
Hua, Eric Guangcheng; Jacobsen, Jesper Thuestad; Lange, Petter Eilif De; Hjelkrem, Lars Ole. (2021) Stability and accuracy of credit ratings : Examining credit assessments from two Norwegian banks. Beta – Scandinavian Journal of Business Research
Vitenskapelig artikkel
Rundhaug, Mathilde; Lange, Petter Eilif De; Aamo, Per Egil. (2020) Modeling Bond Spreads and Credit Default Risk in the Norwegian Financial Market Using Structural Credit Default Models. Beta – Scandinavian Journal of Business Research
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif De; Stiberg, Kim Andre Ha; Aamo, Per Egil. (2019) Estimating Contingent Convertible credit spreads in the Norwegian Bond Market using an option pricing approach. Beta – Scandinavian Journal of Business Research
Vitenskapelig artikkel
Reite, Endre Jo; Lange, Petter Eilif De. (2018) Hvordan påvirker nedleggelse av bankkontor valg av boliglånsbank. Samfunnsøkonomen
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif De; Aamo, Per Egil; Westgaard, Sjur. (2018) The Norwegian financial bond market : A comprehensive market review with an empirical analysis of the main drivers of spreads. Beta – Scandinavian Journal of Business Research
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif De; Reite, Endre Jo. (2017) Effekten av egenkapitalkrav på boliglån til norske husholdninger. Samfunnsøkonomen
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif de; Fleten, Stein-Erik; Gaivoronski, Alexei A.. (2004) Modeling financial reinsurance in the casualty insurance business via stochastic programming. Journal of Economic Dynamics and Control
Vitenskapelig artikkel
Lange, Petter Eilif de; Gaivoronski, Alexei A.. (2000) An Asset Liability Model for Casualty Insurers: Complexity Reduction vs. Parameterized Decision Rules. Annals of Operations Research
Vitenskapelig artikkel

Del av bok/rapport

Krutnes, Amanda Marie; Limi, Marte Viljugrein; Lange, Petter Eilif de; Westgaard, Sjur. (2025) 9. An automated scorecard model for large-scale indicative credit assessment of Nordic companies.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Andersen, Bendik Persch; Rundhaug, Mathilde; Lange, Petter Eilif De. (2021) Utilizing structural models to evaluate probability of default for Norwegian stock-based firms.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Lange, Petter Eilif de; Gaivoronski, Alexei A.; Høyland, Kjetil. (2001) Statutory Regulation of Casualty Insurance Companies: An example from Norway with Stochastic Programming Analysis.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Rapport

Hjelkrem, Lars Ole; Nesset, Erik Alfred; Lange, Petter Eilif de; Wang, Hao. (2023) Deep Learning Approaches in Credit Scoring. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Doktorgradsavhandling
Lange, Petter Eilif de. (1993) Prinsipper ved og analyse av økonomiske systemer for kontroll av regional og flernasjonal forurensing. Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivforskning Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivforskning
Rapport

Språkvelger