Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder.

Undervisning:

Finansregnskap med analyse, Næringsøkonomi, Mikroøkonomi, Makroøkonomi, Investering og finansiering, Budsjettering og lønnsomhetsanalyser

Forskningsfelt:

Finansiell økonomi:

  • Optimering under usikkerhet
    • Stokastiske programmeringsmodeller (porteføljevalgmodeller)
    • ALM modellering av forsikringsselskapers portefølgevalgproblem
    • Scenarioaggregering, finansiell reassuranse, modellering av lovverket for norske skadeforsikringsselskaper

Ressursøkonomi:

  • Modellering av flernasjonal forurensing ved bruk av spillteori

Økonometri:

  • Tidsserieanalyse. Analyse av finansielle og makroøkonomsike tidsserier. Analyse av råvaremarkeder.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • De Lange, Petter Eilif; Reite, Endre Jo. (2017) Effekten av egenkapitalkrav på boliglån til norske husholdninger. Samfunnsøkonomen. vol. 131 (4).
  • de Lange, Petter Eilif; Fleten, Stein-Erik; Gaivoronski, Alexei A.. (2004) Modeling financial reinsurance in the casualty insurance business via stochastic programming. Journal of Economic Dynamics and Control. vol. 28.
  • de Lange, Petter Eilif; Gaivoronski, Alexei A.. (2000) An Asset Liability Model for Casualty Insurers: Complexity Reduction vs. Parameterized Decision Rules. Annals of Operations Research.

Del av bok/rapport

  • de Lange, Petter Eilif; Gaivoronski, Alexei A.; Høyland, Kjetil. (2001) Statutory Regulation of Casualty Insurance Companies: An example from Norway with Stochastic Programming Analysis. Stochastic Optimization: Algorithms and Applications.

Rapport/avhandling

  • de Lange, Petter Eilif. (1993) Prinsipper ved og analyse av økonomiske systemer for kontroll av regional og flernasjonal forurensing. 1993.