course-details-portlet

TMA4285 - Tidsrekker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Autoregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og ikke-stasjonære tidsrekker. Parameterestimering. Modellidentifisering. Prognoser. ARCH- og GARCH-modeller for volatilitet. State-space-modeller (lineære dynamiske modeller) og kalmanfilteret.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om det teoretiske grunnlaget for å kunne modellere og analysere tidsrekker med anvendelser innen ingeniørfag og finans. Dette inkluderer kunnskap om autoregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og ikke-stasjonære tidsrekker, samt kunnskap om hvordan man utfører modellidentifisering og parameterestimering og lager prognoser i slike modeller. Det inkluderer også kjennskap til ARCH- og GARCH-modeller for volatilitet, samt state-space-modeller (lineære dynamiske modeller) og kalmanfilteret. 2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å benytte sin kunnskap om ulike tidsrekkemodeller til å tilpasse modeller til observerte tidsrekkedata hentet fra ingeniørfag og finans, samt lage prognoser basert på disse dataene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5079 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 21.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 27
SL123 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU