Emne - Tidsrekker - TMA4285
TMA4285 - Tidsrekker
Om emnet
Vurderingsordning
Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
| Vurdering | Vekting | Varighet | Delkarakter | Hjelpemidler |
|---|---|---|---|---|
| Skriftlig skoleeksamen | 100/100 | 4 timer | C |
Faglig innhold
Autoregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og ikke-stasjonære tidsrekker. Parameterestimering. Modellidentifisering. Prognoser. ARCH- og GARCH-modeller for volatilitet. State-space-modeller (lineære dynamiske modeller) og kalmanfilteret.
Læringsutbytte
1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om det teoretiske grunnlaget for å kunne modellere og analysere tidsrekker med anvendelser innen ingeniørfag og finans. Dette inkluderer kunnskap om autoregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og ikke-stasjonære tidsrekker, samt kunnskap om hvordan man utfører modellidentifisering og parameterestimering og lager prognoser i slike modeller. Det inkluderer også kjennskap til ARCH- og GARCH-modeller for volatilitet, samt state-space-modeller (lineære dynamiske modeller) og kalmanfilteret. 2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å benytte sin kunnskap om ulike tidsrekkemodeller til å tilpasse modeller til observerte tidsrekkedata hentet fra ingeniørfag og finans, samt lage prognoser basert på disse dataene.
Læringsformer og aktiviteter
Forelesninger og obligatoriske øvinger. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Obligatoriske aktiviteter
- Øvinger
Mer om vurdering
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Anbefalte forkunnskaper
TMA4240/TMA4245 Statistikk eller tilsvarende kunnskaper. Emnet krever en viss grad av modenhet i statistikk og for størst utbytte av emnet anbefales også TMA4265 Stokastiske prosesser eller TMA4267 Lineære statistiske modeller. TMA4145 Lineære metoder (Vektor- og Hilbertrom) anbefales også.
Kursmateriell
Oppgis ved semesterstart.
Studiepoengreduksjon
| Emnekode | Reduksjon | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| SIF5079 | 7.5 |
Versjon: 1
Studiepoeng:
7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå
Termin nr.: 1
Undervises: HØST 2023
Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk
Sted: Trondheim
- Statistikk
- Teknologiske fag
Eksamensinfo
Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
- Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
- Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 30.11.2023 15:00 INSPERA
-
Rom Bygning Antall kandidater SL430 Sluppenvegen 14 30 - Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
-
Rom Bygning Antall kandidater
- * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"