Faglig innhold

Markovprosesser med diskret/kontinuerlig tidsparameter og diskret/kontinuerlig tilstandsrom,
deriblant forgreiningsprosesser, poissonprosesser, fødsels- og dødsprosesser, og brownske bevegelser. Køprosesser. Prosedyrer for simulering av stokastiske prosesser.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har basiskunnskaper om stokastiske prosesser med referanse i tid.
Studenten har mer detaljert kunnskap om markovprosesser med diskret tilstandsrom, inkludert
markovkjeder, poissonprosesser og fødsels- og dødsprosesser. Videre har studenten kunnskap
om køprosesser og kjennskap til de grunnleggende egenskapene til brownsk bevegelse. Studenten kjenner også til de grunnleggende prinsippene for simulering av stokastiske prosesser,
samt konstruksjon av Markov chain Monte Carlo (MCMC) algoritmer.
2. Ferdigheter. Studenten kan formulere enkle stokastiske prosesser med referanse i tid og kan
analysere slike prosesser kvantitativt og kvalitativt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjekt-/semesteroppgave(r). Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og prosjekt-/semesteroppgave(r) (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele
mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil bli gitt på engelsk hvis studenter fra masterprogrammet i matematiske fag for internasjonale
studenter er på forelesningene.

Obligatoriske aktiviteter

• Øving

Anbefalte forkunnskaper

Emne TMA4240/TMA4245 Statistikk eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon