Emne - Stokastisk modellering - TMA4265
Stokastisk modellering
Om
Om emnet
Faglig innhold
Viktige modeller for multivariate stokastiske variable: Markovkjeder, poissonprosesser, fødsels- og dødsprosesser i kontinuerlig tid, brownske bevegelser og gaussiske prosesser. Prosedyrer for simulering av stokastiske modeller.
Læringsutbytte
1. Kunnskap: Studenten har basiskunnskaper om multivariat statistisk modellering og stokastiske prosesser med referanse i tid. Studenten har mer detaljert kunnskap om markovkjeder, poissonprosesser, fødsels- og dødsprosesser, og gaussiske prosesser. Studenten kjenner også til de grunnleggende prinsippene for simulering av stokastiske prosesser.
2. Ferdigheter: Studenten kan formulere enkle stokastiske prosesser med referanse i tid og kan analysere slike prosesser kvantitativt og kvalitativt. Studenten kan bruke simulering til å studere egenskapene til multivariate statistiske modeller.
Læringsformer og aktiviteter
Forelesninger, øvinger og obligatoriske arbeider (prosjekter).
Obligatoriske aktiviteter
- Arbeider
Mer om vurdering
Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Obligatoriske arbeider må være godkjent for å gå opp til eksamen. Detaljert informasjon om obligatoriske arbeider gis ved semesterstart.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen er i august. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Anbefalte forkunnskaper
Emne TMA4240/TMA4245 Statistikk eller tilsvarende.
Kursmateriell
Oppgis ved semesterstart.
Studiepoengreduksjon
| Emnekode | Reduksjon | Fra |
|---|---|---|
| SIF5072 | 7,5 sp | |
| ST2101 | 7,5 sp |
Fagområder
- Statistikk
- Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Eksamen
Eksamen
Ordinær eksamen - Høst 2025
Skriftlig skoleeksamen
Oppgitt rom kan endres og endelig plassering vil være klar senest 3 dager før eksamen. Du finner din romplassering på Studentweb.