Emne - Empiriske og kvantitative metoder i finans - TIØ4317
TIØ4317 - Empiriske og kvantitative metoder i finans
Om emnet
Vurderingsordning
Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
| Vurdering | Vekting | Varighet | Delkarakter | Hjelpemidler |
|---|---|---|---|---|
| Skriftlig skoleeksamen | 100/100 | 4 timer | C |
Faglig innhold
Emnet drøfter de viktigste empiriske og kvantitative metoder i finansiell økonometri. Kurset dekker modeller for deskriptiv analyse av data, regresjonsanalyse, kvantilegresjon, risk modellering, portefølje optimering, ekstremverdi statistikk, prinsipal komponent-analyse, tidsrekkeanalyse-modeller, multivariate modeller, modeller for ko-integrasjon, volatilitet og korrelasjon, regime switch-modeller, paneldata, diskret valg modeller, simulering. Det gis også en innføring i hvordan skrive empiriske masteroppgaver / akademiske paper.
Læringsutbytte
Emnets posisjon og funksjon i studiet: Dette er et valgbart emne i 8. semester i MTIØT-studiet og er med å kvalifisere for fordypningen Investering, finans og økonomistyring. Bygger på TIØ4145 Finansstyring. Emnet forutsetter også den obligatoriske undervisningen i matematikk, statistikk og informasjonsteknologi, samt kunnskaper tilsvarende TIØ4118 - Industriell økonomisk analyse. Emnet passer godt i kombinasjon med TIØ4140 Prosjektfinans. Emnet skal bidra til å oppfylle MTIØT-studiets læringsmål punkt 4.1 når det gjelder "Portfolio selection, Financial risk measurement and management, Financial econometrics." Emnet skal formidle følgende kunnskap: Det teoretiske grunnlaget for analyse av finansielle data, praktisk bruk av programvare og databaser, hvordan skrive empiriske masteroppgaver. Emnet skal gi studentene kunnskap innen metoder av statistiske bearbeiding av finansielle data med bruk av økonometriske modeller for utvikling av priser og andre risikofaktorer.
Læringsformer og aktiviteter
Forelesninger og øvingsoppgaver. For å få gå opp til eksamen må studentene få øvingene godkjent. Detaljerte øvingsregler gis ved semesterstart. Kurset vil bli holdt på engelsk. Alt materiale er på engelsk.
Obligatoriske aktiviteter
- Øvinger
Mer om vurdering
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Anbefalte forkunnskaper
TIØ4145 Finansstyring for foretak.
Kursmateriell
Brooks C. (2019), Introductory Econometrics for Finance, Cambride University Press
Tsay R.S. (2010), Analysis of Financial Time Series, Wiley
Studiepoengreduksjon
| Emnekode | Reduksjon | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| FIN3002 | 7.5 | HØST 2007 | |
| MET3001 | 1.5 | HØST 2022 | |
| FIN3008 | 5.0 | HØST 2023 | |
| FIN8608 | 5.0 | HØST 2023 |
Ingen
Versjon: 1
Studiepoeng:
7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå
Termin nr.: 1
Undervises: VÅR 2024
Undervisningsspråk: Engelsk
Sted: Trondheim
- Teknologiske fag
- Økonomi
- Carlos Miguel Dos Santos Oliveira
- Maria Lavrutich
- Morten Risstad
- Rita Duarte Pimentel
- Sjur Westgaard
Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Eksamensinfo
Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
- Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
- Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 22.05.2024 15:00 INSPERA
-
Rom Bygning Antall kandidater SL410 orange sone Sluppenvegen 14 45 SL410 blå sone Sluppenvegen 14 42 - Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
-
Rom Bygning Antall kandidater
- * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"