Morten Risstad

Om

Jeg har en doktorgrad fra ind. øk ved NTNU, en mastergrad fra NORD universitet og er autorisert finansanalytiker (AFA) fra NHH. Jeg har tidligere arbeidet i konsulentfirma, internasjonale foretak og finansinstitusjoner; i hovedsak med finansiell rapportering, finans og risikostyring. Mine forskningsinteresser er først og fremst knyttet til empirisk finans, verdsettelse, derivater og risikostyring.

Jeg er tilknyttet Norwegian Open AI Lab.

Publikasjoner

2025

Duarte Pimentel, Rita; Risstad, Morten; Rogde, Sondre; Rygg, Erlend Stegavik; Vinje, Jacob; Westgaard, Sjur. (2025) Option pricing with deep learning: a long short-term memory approach. Decisions in Economics and Finance (DAF)
Vitenskapelig artikkel
Vinje, Jacob; Rygg, Erlend Stegavik; Wu, Cassandra; Risstad, Morten; Duarte Pimentel, Rita; Westgaard, Sjur. (2025) Merged LSTM-MLP for option valuation. Quantitative finance (Print)
Vitenskapelig artikkel

2024

Gunnarsson, Elias Søvik; Isern, Håkon Ramon; Kaloudis, Aristidis; Risstad, Morten; Vigdel, Benjamin; Westgaard, Sjur. (2024) Prediction of realized volatility and implied volatility indices using AI and machine learning: A review. International Review of Financial Analysis
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Olsen, Asbjørn; Djupskås, Gard; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. (2024) Forecasting implied volatilities of currency options with machine learning techniques and econometrics models. International Journal of Data Science and Analytics (JDSA)
Vitenskapelig artikkel
Abrahamsen, Nils-Gunnar Birkeland; Nylén-Forthun, Emil; Møller, Mats; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. (2024) Financial Distress Prediction in the Nordics: Early Warnings from Machine Learning Models. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Risstad, Morten; Holand, Mathias. (2024) On the relevance of realized quarticity for exchange rate volatility forecasts. Data Science in Finance and Economics (DSFE)
Vitenskapelig artikkel

2023

de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Semmen, Kristian; Westgaard, Sjur. (2023) Term Premia in Norwegian Interest Rate Swaps. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Blom, Herman Mørkved; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. (2023) Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Risstad, Morten; Thodesen, Airin; Thune, Kristian August; Westgaard, Sjur. (2023) On the Exchange Rate Dynamics of the Norwegian Krone. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel

2022

De Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Term Premia in Norwegian Government Bond Yields. Beta
Vitenskapelig artikkel
Pimentel, Rita; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Predicting interest rate distributions using PCA & quantile regression. Digital Finance
Vitenskapelig artikkel
De Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Estimating value-at-risk using quantile regression and implied volatilities. Journal of Risk Model Validation
Vitenskapelig artikkel

Tidsskriftspublikasjoner

Duarte Pimentel, Rita; Risstad, Morten; Rogde, Sondre; Rygg, Erlend Stegavik; Vinje, Jacob; Westgaard, Sjur. (2025) Option pricing with deep learning: a long short-term memory approach. Decisions in Economics and Finance (DAF)
Vitenskapelig artikkel
Vinje, Jacob; Rygg, Erlend Stegavik; Wu, Cassandra; Risstad, Morten; Duarte Pimentel, Rita; Westgaard, Sjur. (2025) Merged LSTM-MLP for option valuation. Quantitative finance (Print)
Vitenskapelig artikkel
Gunnarsson, Elias Søvik; Isern, Håkon Ramon; Kaloudis, Aristidis; Risstad, Morten; Vigdel, Benjamin; Westgaard, Sjur. (2024) Prediction of realized volatility and implied volatility indices using AI and machine learning: A review. International Review of Financial Analysis
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Olsen, Asbjørn; Djupskås, Gard; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. (2024) Forecasting implied volatilities of currency options with machine learning techniques and econometrics models. International Journal of Data Science and Analytics (JDSA)
Vitenskapelig artikkel
Abrahamsen, Nils-Gunnar Birkeland; Nylén-Forthun, Emil; Møller, Mats; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. (2024) Financial Distress Prediction in the Nordics: Early Warnings from Machine Learning Models. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Risstad, Morten; Holand, Mathias. (2024) On the relevance of realized quarticity for exchange rate volatility forecasts. Data Science in Finance and Economics (DSFE)
Vitenskapelig artikkel
de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Semmen, Kristian; Westgaard, Sjur. (2023) Term Premia in Norwegian Interest Rate Swaps. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Blom, Herman Mørkved; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. (2023) Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
Risstad, Morten; Thodesen, Airin; Thune, Kristian August; Westgaard, Sjur. (2023) On the Exchange Rate Dynamics of the Norwegian Krone. Journal of Risk and Financial Management
Vitenskapelig artikkel
De Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Term Premia in Norwegian Government Bond Yields. Beta
Vitenskapelig artikkel
Pimentel, Rita; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Predicting interest rate distributions using PCA & quantile regression. Digital Finance
Vitenskapelig artikkel
De Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Westgaard, Sjur. (2022) Estimating value-at-risk using quantile regression and implied volatilities. Journal of Risk Model Validation
Vitenskapelig artikkel

Språkvelger