TIØ4317 - Empiriske og kvantitative metoder i finans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet består av både finansiell økonometri samt finansiell optimering. Modeller for deskriptiv analyse av data, regresjonsanalyse, PCA, modeller for ko-integrasjon, volatilitet og korrelasjon, diskret valg modeller og paneldata tas opp. Videre gis en innføring i ulike modeller for porteføljeoptimering og risikostyring.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Dette er et valgbart emne i 8. semester i MTIØT-studiet og er med å kvalifisere for fordypningen Investering, finans og økonomistyring. Bygger på TIØ4145 Finansstyring. Emnet forutsetter også den obligatoriske undervisningen i matematikk, statistikk og informasjonsteknologi, samt kunnskaper tilsvarende TIØ4116 Mikroøkonomi og investeringsanalyse og TIØ4126 Optimering og beslutningsstøtte. Emnet passer godt i kombinasjon med TIØ4140 Prosjektfinans. Emnet skal bidra til å oppfylle MTIØT-studiets læringsmål punkt 4.1 når det gjelder "Portfolio selection, Financial risk measurement and management, Financial econometrics."

Emnet skal formidle følgende kunnskap:
Det teoretiske grunnlaget for analyse av finansielle data, metoder for analyse og optimalisering av porteføljer av finansielle og relaterte aktiver, metoder for risikomåling og risikostyring.

Emnet skal gi studentene ferdigheter som følger:
Gi trening i å tenke på valg av porteføljer som resultat av balanse mellom risiko og avkastning, gi ferdighet til å formulere og løse problemer av porteføljeforvaltning i statiske og dynamiske omstendigheter, gi kunnskap innen metoder av statistiske bearbeiding av finansielle data med bruk av økonometriske modeller for utvikling av priser og andre risiko faktorer.

Andre viktige læringsmål: Gi trening i implementering av finansøkonometriske metoder og modeller for optimalisering av porteføljer med relevante programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver og datalab med ulik programvare. For å bli godkjent til eksamen må studentene løse minst 80% av øvingene. Detaljerte øvingsregler skal gis med semesterstart. Kurset vil bli holdt på engelsk hvis utenlandske deltagere ønsker dette. Alt materiale er forøvrig på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FIN3002 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.