course-details-portlet

TIØ4317 - Empiriske og kvantitative metoder i finans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Emnet består av både finansiell økonometri og finasiell optimering og risikostyring. I portefølje optimering og risikostyring temaer forelest er modeller som finner balanse mellom risiko og avkastning med forskjellige begreper av risiko som varians, VaR og andre. Det undervises metoder av valg av porteføljer av obligasjoner, bruk av marked indekser og andre. I finansiell økonometri temaer forelest er modeller for deskriptiv analyse av data, regresjonsanalyse, kvantilegresjon, prinsipal komponent analyse, tidsrekkeanalyse modeller, multivariate modeller, modeller for ko-integrasjon, volatilitet og korrelasjon, regime switch modeller, paneldata, diskret valg modeller, simulering. Det gis også en innføring i hvordan skrive empiriske master oppgaver / akademiske paper.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Dette er et valgbart emne i 8. semester i MTIØT-studiet og er med å kvalifisere for fordypningen Investering, finans og økonomistyring. Bygger på TIØ4145 Finansstyring. Emnet forutsetter også den obligatoriske undervisningen i matematikk, statistikk og informasjonsteknologi, samt kunnskaper tilsvarende TIØ4116 Mikroøkonomi og investeringsanalyse og TIØ4126 Optimering og beslutningsstøtte. Emnet passer godt i kombinasjon med TIØ4140 Prosjektfinans. Emnet skal bidra til å oppfylle MTIØT-studiets læringsmål punkt 4.1 når det gjelder "Portfolio selection, Financial risk measurement and management, Financial econometrics."

Emnet skal formidle følgende kunnskap:
Det teoretiske grunnlaget for analyse av finansielle data, metoder for analyse og optimalisering av porteføljer av finansielle og relaterte aktiver, metoder for risikomåling og risikostyring, praktisk bruk av programvare og databaser, hvordan skrive empiriske masteroppgaver.

Emnet skal gi studentene ferdigheter som følger:
Gi trening i å tenke på valg av porteføljer som resultat av balanse mellom risiko og avkastning, gi ferdighet til å formulere og løse problemer av porteføljeforvaltning i statiske og dynamiske omstendigheter, gi kunnskap innen metoder av statistiske bearbeiding av finansielle data med bruk av økonometriske modeller for utvikling av priser og andre risiko faktorer.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver og datalab med ulik programvare. For å bli godkjent til eksamen må studentene løse minst 80% av øvingene. Detaljerte øvingsregler skal gis med semesterstart. Kurset vil bli holdt på engelsk hvis utenlandske deltagere ønsker dette. Alt materiale er forøvrig på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Stavros Zenios, Practical Financial Optimization: Decision Making for Financial Engineers (selected chapters).

Chris Brooks, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press. (All chapters)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FIN3002 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
  • Økonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig (1) 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU