Faglig innhold

Emnet omhandler to komplementerende retninger i moderne finans:
1. Valg, estimering og validering av statistiske metoder anvendt innen finans og bedriftsøkonomi. Eksempler på slike metoder er: enkel/multippel regresjon, tidsrekkemodeller, modeller med varierende volatilitet og korrelasjon samt regime-modeller. Eksempler er særlig hentet fra corporate finance / verdsettelse, porteføljeanalyse, opsjonsprising samt obligasjoner/terminstrukturer.
2. Finansiell optimering og risikostyring. Det inneholder metoder for porteføljeforvaltning og risikostyring i finans og forsikring, optimalisering av bedriftsøkonomiske beslutninger under risiko og usikkerhet, vurdering av porteføljer av industriprosjekter i ulike bransjer og utvikling av integrert beslutningsstøtte basert på optimerings- og finansielle metoder.

Læringsutbytte

Studentene skal lære å løse praktiske beslutningsproblemer innen finans ved hjelp av empiriske og numeriske metoder. Analysene vil foregå med faktiske data og vil ligne på de problemstillinger man møter i jobbsammenheng. Man vil lære å ta i bruk hensiktsmessig programvare gjennom dataøvinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver og datalab. For å bli godkjent til eksamen må studentene velge og løse minst 25% av øvingene. Detaljerte øvingsregler skal gis med semesterstart. Kurset vil bli holdt på engelsk hvis utenlandske deltagere ønsker dette. Alt materiale er forøvrig på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

• Øvinger

Anbefalte forkunnskaper

TIØ4145 Finansstyring for foretak.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon