Faglig innhold

Emnet drøfter de viktigste innsiktene fra finansiell økonomi på en måte som bruker de kvantitative kunnskapene som tekniske og naturvitenskapelige studenter har. Temaområdene inkluderer analyse og dekomposisjon av risiko og de (Nobel pris vinnende) metoder for risikoprisning på finansielle markeder, som kapitalverdimodellen (capital asset pricing model), arbitrasje prisningsmodellen og opsjonsprisningsmodeller. Realopsjonsanalyse av fleksibilitet i investeringer og de moderne teorier for markedseffisiens og finansielle kontrakter er også inkludert. Kunnskaper fra disse områder anvendes på beslutningsproblemer i portefølje-seleksjon og optimering, investeringsanalyse, risikostyring og bedriftsfinans.

Læringsutbytte

Emnet gir studentene en grundig forståelse av verdivurderingsmetodene fra moderne finansteori og utvikler studentenes ferdigheter til å bruke denne kunnskapen i praktiske beslutningsproblemer angående investering, finansiering og risikoledelse, både i bedrifts- og privat-sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet vil bli undervist på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper i finansiell kalkulasjon (bl.a. nåverdiberegning) og mikroøkonomi, tilsvarende TIØ4258 Teknologiledelse. Studenter som mangler disse kunnskaper anbefales å studere ikke-obligatoriske deler av pensumstoffet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon