Faglig innhold

Kurset gir kunnskap av metoder og modeller for optimeringsbasert beslutningsstøtte under usikkerhet og risiko.
Kurset består av tre beslektede deler:
- teoretisk del
- algoritmer og programvare
- applikasjoner, bl.a. innen finans og produksjonsplanlegging, energi, telecom.
Emnet undervises neste gang høsten 2010.

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gi en innføring i planlegging og beslutningsstøtte under usikkerhet og risiko innenfor en ramme av stokastisk optimering. Begge dynamiske og statiske problemer skal betraktes. Innføring til samspill mellom simulering og optimering skal gis.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og frivillige øvinger

Anbefalte forkunnskaper

Mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse, eller tilsvarende

Forkunnskapskrav

Det forventes kunnskaper om lineær og ikke-lineær optimering som kan oppnås med TIØ4120 Operasjonsanalyse Grunnkurs eller TIØ4126 Optimering og beslutningsstøtte ellers TIØ4130 Optimeringsmetoder eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Alexei A. Gaivoronski: Stochastic Programming, Lecture Notes, NTNU, 2001-2008.
I tillegg kommer enkelte artikler og bøker.

Studiepoengreduksjon