course-details-portlet

FIN8606 - Anvendt tidsserieøkonometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer A

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100 1 uker
Hjemmeeksamen 70/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet behandler økonometriske metoder for analyse av tidsserier med særlig fokus på anvendelser innen finans og makroøkonomi. Innenfor emnet behandles strategier for empirisk modellering av dynamiske modeller. Det legges vekt på metoder for modellering av ikke-stasjonære variable. Videre gis en innføring i metoder for å studere ikke-lineære modeller og regimeskift, bruk av paneldata samt modellering av volatilitet i finansielle variable. Det gis eksempler på konkrete anvendelser både innenfor empirisk makroøkonomi og finans.

Læringsutbytte

Du lærer - forutsetninger for og egenskaper ved de statistiske modellene og fordelingene som brukes i moderne dynamisk økonometri, med særlig vekt på finansielle og makroøkonomiske modeller - den vektorautoregressive modellen (VAR), modeller med ikke-konstant varians og ikke-lineære modeller - hvordan man tester hypoteser om ikke-stasjonaritet - hvordan man tester hypoteser om kointegrasjonssammenhenger i et system og hvordan man bestemmer empirisk antallet i slike sammenhenger - hvordan man estimerer og gjør inferens i kointegrerte VAR systemer - hvordan man tester hypoteser om ikke-konstant varians - hvordan man estimerer modeller med ikke-konstant varians - hvordan man tester hypoteser om ikke-linearitet - hvordan man estimerer ikke-lineære modeller - hvordan man gjør prognoser med økonometriske modeller Ferdigheter Du skal kunne - formulere teoretiske dynamiske økonomiske modeller - teste forutsetningene til dynamiske økonometriske modeller ved bruk av moderne programvare - benytte finansielle og makroøkonomiske økonometriske modeller til modellering og prognoser Generell kompetanse Du skal kunne - lese og forstå forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i kurset

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke.
FIN8606 følger undervisningen i FIN3006.

Mer om vurdering

 

Kurset har en midtsemester hjemmeeksamen som teller 30 % på sluttkarakteren, og en 6-timers individuell hjemmeeksamen som teller 70 % på sluttkarakteren.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semestestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FIN3003 7.5 01.09.2010
FIN3004 7.5 01.09.2010
FIN3006 10.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Finansiell økonomi
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100

Utlevering 05.10.2020

Innlevering 12.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 12.12.2020

Innlevering 12.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU