Faglig innhold

1. Teorier om finansiell tjenesteyting
2. Finansinstitusjoner: Banker, fond, pensjonskasser og forsikringsselskaper
3. Euromarkeder
4. Finansielle instrumenter: Obligasjoner, terminkontrakter, opsjoner og swaps
5. Styring av renterisiko: Rentenes terminstruktur
6. Styring av likviditetsrisiko: likviditetsdekningsgrad, netto stabil finansieringsgrad.
7. Styring av kreditt- og motpartsrisiko.
8. Grunnleggende begreper: Risikomål og stresstesting.

Læringsutbytte

Kunnskap:

• Studentene vil ha en oversikt over finansielle institusjoner og deres operative rolle i finansmarkedene
• Studentene vil ha en forståelse av hvordan viktige risikoeksponeringer for finansinstitusjoner måles og vurderes
• Studentene vil forstå viktige utfordringer for finansinstitusjoner innen regulatoriske rammeverk som eksempelvis Basel III
• Studentene vil ha en oversikt over ulike aspekter ved finansiell regulering med relevans for styring av rente-, likviditets-, kreditt- og motpartsrisiko

Ferdigheter:

• Studentene vil være i stand til å anvende enkle teknikker for risikomåling
• Studentene vil ha utviklet sine analytiske ferdigheter gjennom arbeid med case og relaterte øvingsoppgaver

Generell kompetanse:

• Gjennom tilegnede kunnskaper og utvidet begrepsapparat innen konteksten finansiell regulering, vil studentene være i stand til å følge med på og gjøre vurderinger av utviklingen på området slik den fremgår av finansnyheter og ellers

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, arbeid med case, oppgaveløsning

Obligatoriske aktiviteter

• Oppgave i gruppe (3-4 studenter)

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende emne i finans, samfunnsøkonomi og statistikk

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Mishkin, F.S. and Eakins, S.G., Financial Markets and Institutions, (Siste "Global edition"), Pearson Higher Education. Eksakt utgave bekreftes ved semesterets start.

Norges Bank: "Det norske finansielle systemet 2025".

Utdelt materiale kommer i tillegg.

Studiepoengreduksjon