Bakgrunn og aktiviteter

Mer fornybar produksjon er essensielt for å oppnå en miljøvennlig framtid, men det kan være utfordrende å integrere i energimiksen. Mesteparten av dagens elektrisitetshandel i Europa gjennomføres dagen før i en auksjon. Sol- og vindkraft har variabel produksjon og det er utfordrende å estimere framtidig produksjon nøyaktig. Dette kan føre til ubalanse i kraftsystemet, som kan få alvorlige konsekvenser. Min forskning tar for seg intradagmarkedet for elektrisitet, altså muligheten å kjøpe og selge elektrisitet i løpet av samme dag, i stedet for kun på auksjon dagen før. I løpet av de siste årene har aktiviteten i intradagmarkedene økt betraktelig på grunn av mer variabel fornybar produksjon i Europa. Dermed er det viktig med gode beslutningsverktøy og metoder for å analysere intradagmarkedet. Dette vil medføre mer effektive markeder, mindre risiko for investeringer, samt bedre prosessen med å integrere større andeler fornybar produksjon i elektrisitetsmiksen.

Forkningen min benytter matematisk programmering, en underdisiplin av operasjonsanalyse og anvendt matematikk til å undersøke intradagmarkedet. I hovedsak benytter jeg invers likevektsmodellering og approximate dynamic programming i arbeidet mitt. Førstnevnte er en metode å estimere parametre når et marked er i likevekt. I et elektrisitetsmarked kan man for eksempel se hva aktører byr, men ikke hvorfor. Invers likevektsmodellering gir innsikt i dette, og kan være et nyttig verktøy for regulatorer. Approximate dynamic programming er en metode å løse store dynamiske problem med usikkerhet. Det er nettopp slike utfordringer produsenter står ovenfor i et elektrisitetsmarked med økt fornybar produksjon.

Mine veildere er Professor Stein-Erik Fleten og Professor Steven Gabriel.

Bare ta kontakt om spørsmål ved forskningen eller ønske om samarbeid!

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner