2022

• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2022) Modell for Solvens II - Versjon XIII: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat (SAMBA/36/22)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2022) Modell for Solvens II - Versjon XIII: Modul for prising av rentegaranti. NR-notat (SAMBA/39/22)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2022) RSM - Versjon 5.0.1.R: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/05/22)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2022) Bruk av data fra Brønnøysundregisteret og Norges domstoler i kredittscoringsmodell for FundingPartner. NR-notat (SAMBA/43/22)
  Rapport
• Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti. (2022) Use of news sentiments in credit scoring model for FundingPartner. NR-notat (SAMBA/26/22)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2022) Modell for Solvens II - Versjon XIII: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat (SAMBA/35/22)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2022) Modell for Solvens II - Versjon XIII: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/37/22)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2022) Modell for Solvens II - Versjon XIII: Estimeringsmodul. NR-notat (SAMBA/38/22)
  Rapport
• Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti; Jullum, Martin. (2022) Saldoprognoser. NR-notat (SAMBA/42/22)
  Rapport
• Aastveit, Marthe Elisabeth; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. (2022) Evaluering av XGBoost-modellen for prisestimater. NR-notat (SAMBA/47/22)
  Rapport
• Olsen, Lars Henry Berge; Glad, Ingrid Kristine; Jullum, Martin; Aas, Kjersti. (2022) Using Shapley Values and Variational Autoencoders to Explain Predictive Models with Dependent Mixed Features. Journal of machine learning research
  Vitenskapelig artikkel
• Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. (2022) Generating customer's credit behavior with deep generative models. Knowledge-Based Systems
  Vitenskapelig artikkel
• Wahl, Jens Christian; Aas, Kjersti. (2022) Modeling claim frequency for car insurance using meteorological data. NR-notat (SAMBA/22/22)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Günther, Clara-Cecilie. (2022) Counterfactual explanations for FundingPartner’s credit scoring model. NR-notat (SAMBA/09/22)
  Rapport

2021

• Jullum, Martin; Redelmeier, Annabelle Alice; Aas, Kjersti. (2021) Efficient and simple prediction explanations with groupShapley: A practical perspective. CEUR Workshop Proceedings
  Vitenskapelig artikkel
• Jullum, Martin; Redelmeier, Annabelle Alice; Aas, Kjersti. (2021) groupShapley: Efficient prediction explanation with Shapley values for feature groups. NR-notat (SAMBA/20/21)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Jullum, Martin; Løland, Anders. (2021) Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values. Artificial Intelligence
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Nagler, Thomas; Jullum, Martin; Løland, Anders. (2021) Explaining predictive models using Shapley values and non-parametric vine copulas. Dependence Modeling
  Vitenskapelig artikkel
• Wahl, Jens Christian; Aanes, Fredrik L; Aas, Kjersti; Froyn, Sindre; Piacek, Daniel. (2021) Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance. Scandinavian Actuarial Journal
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Aastveit, Marthe Elisabeth. (2021) ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for balansemodulen. NR-notat (SAMBA/49/21)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Aastveit, Marthe Elisabeth. (2021) ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for passivamodulen. NR-notat (SAMBA/48/21)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2021) DNB Total Risk Model Version 11: Technical report. NR-notat (SAMBA/38/21)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2021) Totalrisikomodell for DNB Versjon 11: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/39/21)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2021) Modell for Solvens II - Versjon XII: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/45/21)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2021) Modell for Solvens II - Versjon XII: Estimeringsmodul. NR-notat (SAMBA/46/21)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2021) Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat (SAMBA/44/21)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2021) Modellf or Solvens II - Versjon XII: Modul for prising av rentegaranti. NR-notat (SAMBA/47/21)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2021) Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat (SAMBA/43/21)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Aastveit, Marthe Elisabeth. (2021) ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/51/21)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Aastveit, Marthe Elisabeth. (2021) ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Estimeringsmodulen. NR-notat (SAMBA/50/21)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2021) RSM - Versjon 5.0.1: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/17/21)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2021) RSM - Versjon 5.0.1: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/16/21)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2021) RSM Versjon 5.0.1: Økonomisk scenariogenerator. NR-notat (SAMBA/18/21)
  Rapport
• Grotmol, Øyvind; Scheuerer, Michael; Aas, Kjersti; Jullum, Martin. (2021) Whitepaper on Exabel’s Factor Model. EXABEL
  Rapport
• Grotmol, Øyvind; Jullum, Martin; Aas, Kjersti; Scheuerer, Michael. (2021) White paper on performance evaluation of volatility estimation methods for Exabel. EXABEL
  Rapport
• Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti. (2021) Credit scoring model for FundingPartner. NR-notat (SAMBA/58/21)
  Rapport

2020

• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2020) ALM-modell for Fremtind – Versjon 2: Estimeringsmodulen. NR-notat (SAMBA/43/20)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2020) ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for balansemodulen. NR-notat (SAMBA/42/20)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) Modell for Solvens II - Versjon XI: Estimeringsmodul. NR-notat (SAMBA/37/20)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) Modell for Solvens II - Versjon XI: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/36/20)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/44/20)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2020) Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat (SAMBA/34/20)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat (SAMBA/35/20)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Wahl, Jens Christian. (2020) Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities-Version II: Technical report. NR-notat (SAMBA/12/20)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Wahl, Jens Christian. (2020) Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser versjon II: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/11/20)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) Oppdaterte problemlånsmodeller. NR-notat (SAMBA/13/20)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for passivamodulen. NR-notat (SAMBA/41/20)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2020) Modell for Solvens II - Versjon XI: Modul for prising av rentegaranti. NR-notat (SAMBA/38/20)
  Rapport
• Wahl, Jens Christian; Aanes, Fredrik L; Aas, Kjersti. (2020) Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance. NR-notat (SAMBA/33/20)
  Rapport
• Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. (2020) Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder. Expert Systems With Applications
  Vitenskapelig artikkel
• Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. (2020) Deep generative models for reject inference in credit scoring. Knowledge-Based Systems
  Vitenskapelig artikkel
• Redelmeier, Annabelle Alice; Jullum, Martin; Aas, Kjersti. (2020) Explaining Predictive Models with Mixed Features Using Shapley Values and Conditional Inference Trees. Springer
  Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2020) ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/01/20)
  Rapport

2019

• Wahl, Jens Christian; Aas, Kjersti. (2019) Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/17/19)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Wahl, Jens Christian. (2019) Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities: Technical report. NR-notat (SAMBA/16/19)
  Rapport
• Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2019) Differanseavkastning for DNB Norge og andre norske aksjefond – kommentarer og analyser. NR-notat (SAMBA/05/19)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2019) Modell for Solvens II - Versjon X: Estimeringsmodul. NR-notat (SAMBA/39/19)
  Rapport
• Hubin, Aliaksandr; Aas, Kjersti. (2019) FinAI: Scalable techniques to stock price time series modelling. NR-notat (SAMBA/54/19)
  Rapport
• Wahl, Jens Christian; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti. (2019) Predicting probability of default for SMEs using relational and transaction data. NR-notat (SAMBA/07/19)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2019) Vurdering av metoden for dobling av relative posisjoner som Halvor Hoddevik presenterte i Lagmannsretten. NR-notat (SAMBA/43/19)
  Rapport
• Redelmeier, Annabelle Alice; Aas, Kjersti; Jullum, Martin; Løland, Anders. (2019) Shapley explanations using conditional inference trees. NR-notat (SAMBA/18/19)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2019) Økonomisk scenariogenerator-alternativ metodikk. NR-notat (SAMBA/47/19)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2019) DNB Total Risk Model Version 9: Technical report. NR-notat (SAMBA/35/19)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2019) ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Estimeringsmodulen. NR-notat (SAMBA/34/19)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2019) Modell for Solvens II - Versjon X: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/38/19)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2019) Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat (SAMBA/36/19)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2019) ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for passivamodulen. NR-notat (SAMBA/32/19)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2019) Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat (SAMBA/37/19)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2019) ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for balansemodulen. NR-notat (SAMBA/33/19)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2019) Totalrisikomodell for DNB Versjon 10: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/25/19)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2019) Modell for Solvens II - Versjon X: Modul for prising av rentegaranti. NR-notat (SAMBA/40/19)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2019) The evolution of a mobile payment solution network. Network Science
  Vitenskapelig artikkel

2018

• Aas, Kjersti. (2018) RSM - Versjon IV: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/41/18)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2018) Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual estimering. NR-notat (SAMBA/47/18)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2018) DNB Total Risk Model Version 9: Technical report . NR-notat (SAMBA/45/18)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2018) Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual simulering. NR-notat (SAMBA/46/18)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2018) RSM - Versjon IV: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/40/18)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2018) RSM Versjon IV: Økonomisk scenariogenerator. NR-notat (SAMBA/42/18)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Haug, Ola. (2018) Pricing of Excess-of-loss reinsurance for fire insurance. NR-notat (SAMBA/13/18)
  Rapport
• Kvamme, Håvard; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti; Sjursen, Steffen A. Søreide. (2018) Predicting mortgage default using convolutional neural networks. Expert Systems With Applications
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2018) Modell for Solvens II - Versjon IX: Modul for prising av rentegaranti. NR-notat (SAMBA/30/18)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2018) Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat (SAMBA/26/18)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2018) Modell for Solvens II – Versjon IX: Estimeringsmodul. NR-notat (SAMBA/29/18)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2018) Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat (SAMBA/27/18)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2018) Modell for Solvens II - Versjon IX: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/28/18)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2018) Statistisk modell for forsikringsrisiko. NR-notat (SAMBA/25/18)
  Rapport

2017

• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2017) Modell for Solvens II - Versjon VIII: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/32/2017)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2017) Modell for Solvens II - Versjon VIII: Estimeringsmodul. NR-notat (SAMBA/33/2017)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2017) Modell for Solvens II - Versjon VIII: Modul for prising av rentegaranti. NR-notat (SAMBA/38/2017)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Williams, Lloyd; Raabe, Dag. (2017) Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II. Scandinavian Actuarial Journal
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Jullum, Martin; Neef, Linda Reiersølmoen. (2017) Maskinlæring for vurdering av forsikringsrisiko. NR-notat (SAMBA/14/2017)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2017) Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Estimering. NR-notat (SAMBA/43/2017)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2017) RSM Versjon III: Økonomisk scenariogenerator. NR-notat (SAMBA/41/2017)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2017) Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat (SAMBA/31/2017)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2017) Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat (SAMBA/30/2017)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2017) RSM Versjon III: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/40/2017)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2017) DNB Total Risk Model Version 8: Technical report. NR-notat (SAMBA/42/2017)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2017) Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Simulering. NR-notat (SAMBA/44/2017)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2017) RSM Versjon III: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/39/2017)
  Rapport
• Kvamme, Håvard; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti. (2017) Credit Scoring using Deep Learning of Time Series data. NR-notat (SAMBA/11/2017)
  Rapport

2016

• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2016) RSM Versjon II: Økonomisk scenariegenerator. NR-notat (SAMBA/59/16)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2016) RMS Model Validation. NR-notat (SAMBA/11/16)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2016) DNB Total Risk Model Version 7: Technical report. NR-notat (SAMBA/50/16)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2016) Analysis of Vipps data. NR-notat (SAMBA/20/16)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2016) Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual estimering. NR-notat (SAMBA/51/16)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2016) Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual simulering. NR-notat (SAMBA/52/16)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2016) Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat (SAMBA/45/16)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2016) Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat (SAMBA/44/16)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2016) Modell for Solvens II - Versjon VII: Estimeringsmodul. NR-notat (SAMBA/47/16)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2016) Modell for Solvens II - Versjon VII: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/46/16)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2016) RSM- Versjon II: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/58/16)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2016) RSM - Versjon II: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/57/16)
  Rapport
• Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo; Lacal Graziani, Virginia. (2016) Structure learning in Bayesian Networks using regular vines. Computational Statistics & Data Analysis
  Vitenskapelig artikkel
• Low, Rand Kwong Yew; Faff, Robert; Aas, Kjersti. (2016) Enhancing mean-variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries. Journal of Economics and Business
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti. (2016) Gode modeller gir innsikt. Dagens næringsliv
  Kronikk
• Aas, Kjersti. (2016) Pair-copula constructions for financial applications: A review. Econometrics
  Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

2015

• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2015) Økonomisk scenariogenerator i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/15/15)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2015) Frigg - Versjon I: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/17/15)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2015) RMS Model Validation. NR-notat (SAMBA/08/15)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2015) Modell for Solvens II - Versjon VI: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/39/15)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2015) Resultatmodul i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/16/15)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2015) Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat (SAMBA/37/15)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2015) Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat (SAMBA/38/15)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2015) DNB Total Risk Model Version 6: Technical report. NR-notat (SAMBA/42/15)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2015) Modell for Solvens II - Versjon VI: Estimeringsmodul. NR-notat (SAMBA/40/15)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2015) Totalrisikomodell for DNB Versjon 6: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/43/15)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2015) Kvalitetssikring av risiko- og lønnsomhetsberegninger. NR-notat (SAMBA/02/15)
  Rapport
• Haugen, Marion; Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2015) Smelter cash flow modelling - User manual in R. NR-notat (SAMBA/04/15)
  Rapport
• Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. (2015) A DLM for Predicting the Return of a Portfolio. NR-notat (SAMBA/26/15)
  Rapport

2014

• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2014) Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat (SAMBA/36/14)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2014) Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat (SAMBA/37/14)
  Rapport
• Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti. (2014) Sammenligning av AR(1)- og CIR++-modellen. NR-notat (SAMBA/55/14)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid . (2014) DNB Total Risk Model Version 5: Technical report. NR-notat (SAMBA/47/14)
  Rapport
• Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti. (2014) Ettårsreserverisikoen - en empirisk fordeling av kravsutviklingsresultatet. NR-notat (SAMBA/45/2014)
  Rapport
• Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Sandnes, Geir Inge; Borgan, Ørnulf. (2014) Modelling and predicting customer churn from an insurance company. Scandinavian Actuarial Journal
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Raabe, Dag; Vårli, Ingeborg D.. (2014) A simulation-based ALM model in practical use by a Norwegian Life Insurance company. Springer
  Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
• Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars; Borgan, Ørnulf. (2014) Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects. Springer
  Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2014) Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport og brukermanual. NR-notat (SAMBA/07/14)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2014) Modell for Solvens II - Versjon V: Estimeringsmodul. NR-notat (SAMBA/39/14)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid . (2014) Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/48/14)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2014) RSM - Versjon I: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/14/14)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2014) Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/13/14)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2014) RSM - Versjon I: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/15/14)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2014) Modell for Solvens II - Versjon V: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/38/14)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Puccetti, Giovanni. (2014) Bounds on total economic capital: the DNB case study. Extremes
  Vitenskapelig artikkel
• Lenkoski, Alex; Aas, Kjersti. (2014) A GARCH-NIG-Copula Model for Portfolio Optimization. NR-notat (SAMBA/50/14)
  Rapport

2013

• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2013) Modell for Solvens II - Versjon IV: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/48/13)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2013) Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat (SAMBA/46/13)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2013) Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat (SAMBA/47/13)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2013) Modell for Solvens II - Versjon IV: Estimeringsmodul. NR-notat (SAMBA/49/13)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Tvete, Ingunn Fride. (2013) Beregning av standardavvik for premie- og reserverisiko. NR-notat (SAMBA/52/13)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2013) Problemlånsmodeller. NR-notat (SAMBA/14/13)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2013) Nested simulations for Solvency II internal models. NR-notat (SAMBA/06/13)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2013) Multi-år: Program for å beregne N-års misligholdssannsynligheter. NR-notat (SAMBA/30/13)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2013) Risikostyringen for boliglån er ikke god nok. Finansavisen
  Kronikk

2012

• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2012) Modell for Solvens II - Versjon III: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/55/12)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2012) Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat (SAMBA/54/12)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Kwong Yew Low, Rand. (2012) Portfolio optimization using pair-copula constructions. NR-notat (SAMBA/62/12)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2012) Libor-modellen og Solvens II. NR-notat (SAMBA/59/12)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2012) ICAAP beregninger for Sparebanken Sogn og Fjordane. NR-notat (SAMBA/23/12)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2012) Porteføljeoptimering. NR-notat (SAMBA/17/12)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Holden, Marit. (2012) Importance Sampling from DNB's Credit Risk Model. NR-notat (SAMBA/31/12)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2012) The Midas Margin Methodology: Description and Quality Control. NR-notat (SAMBA/30/12)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2012) Vurdering av videreutviklingsbehov knyttet til Solvens II. NR-notat (SAMBA/21/12)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2012) Hvem sier at Basel I hadde sannheten?. Finansavisen
  Kronikk
• Haugen, Marion; Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. (2012) Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/08/12)
  Rapport
• Brechmann, Eike; Czado, Claudia; Aas, Kjersti. (2012) Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data. Canadian journal of statistics
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2012) DNB Total Risk Model Version 4: Technical report. NR-notat (SAMBA/04/12)
  Rapport
• Løland, Anders; Haugen, Marion; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. (2012) Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/07/12)
  Rapport
• Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti. (2012) Model for prediction of client churn. NR-notat (SAMBA/58/12)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2012) ICAAP beregninger for Sparebanken Sør. NR-notat (SAMBA/24/12)
  Rapport
• Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo; Aas, Kjersti. (2012) Pair-copula constructions - an inferential perspective. Akademisk Forlag Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo. (1218)
  Doktorgradsavhandling
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2012) Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat (SAMBA/53/12)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2012) Estimating market risk based on historical data. NR-notat (SAMBA/37/12)
  Rapport
• Cui, Sophia Yingyu; Aas, Kjersti. (2012) CIR++-rentemodellen. NR-notat (SAMBA/34/12)
  Rapport

2011

• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2011) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/50/2011)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2011) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/49/2011)
  Rapport
• Storvik, Bård; Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2011) Modellering av misligholdssannsynligheter for Landkreditts kunder. NR-notat (SAMBA/51/11)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid . (2011) Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/53/2011)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2011) Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport. NR-notat (SAMBA/52/2011)
  Rapport
• Kurowicka, D; Joe, H; Aas, Kjersti; Berg, Daniel. (2011) Dependence Modeling: Vine Copula Handbook. Ukjent
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti. (2011) Ekstremvær, Bolt og børsfall. Dagens næringsliv
  Leserinnlegg
• Aas, Kjersti; Teigland, André. (2011) Vurdering av IPS-beregninger. NR-notat (SAMBA/10/11)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2011) Hvorfor så forskjellig i bank og forsikring?. Finansavisen
  Kronikk
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2011) Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat (SAMBA/30/2011)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2011) Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat (SAMBA/29/2011)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2011) Modell for Solvens II - Versjon II: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/31/2011)
  Rapport
• Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti; Teigland, André. (2011) Vurdering av Unit Link beregninger. NR-notat (SAMBA/38/2011)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Teigland, André. (2011) Vurderinger av IPS-beregninger. NR-notat (SAMBA/10/2011)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2011) Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI. NR-notat (SAMBA/16/2011)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2011) Sammenligning av metoder for risikoaggregering. NR-notat (SAMBA/06/2011)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2011) Scenario Generator. NR-notat (SAMBA/03/2011)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Berg, Daniel Karl Andreas. (2011) Modeling Dependence between Financial Returns Using Pair-Copula Constructions. World Scientific
  Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
• Cooke, Roger M.; Joe, Harry; Aas, Kjersti. (2011) Vines Arise. World Scientific
  Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
• Holden, Marit; Aas, Kjersti. (2011) Parallellisering av simulering fra vines. NR-notat (SAMBA/18/2011)
  Rapport
• Holden, Marit; Aas, Kjersti. (2011) Parallellisering av Totalrisiko-programmet ved hjelp av GPU. NR-notat (SAMBA/13/2011)
  Rapport
• Martino, Sara; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola; Neef, Linda Reiersølmoen; Rue, Håvard. (2011) Estimating stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations. European Journal of Finance
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti. (2011) Kvalitetssikring av markedsrisikomodell. NR-notat (SAMBA/21/2011)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2011) Evaluering av kredittmodul. NR-notat (SAMBA/09/2011)
  Rapport
• Reitan, Trond; Aas, Kjersti. (2011) A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios. The Journal of Credit Risk
  Vitenskapelig artikkel

2010

• Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo. (2010) On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic?. Journal of Multivariate Analysis
  Vitenskapelig artikkel
• Holden, Marit; Aas, Kjersti. (2010) Parallellisering av Totalrisiko-programmet. NR-notat (SAMBA/43/10)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Günther, Clara-Cecilie. (2010) Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/23/10)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Günther, Clara-Cecilie. (2010) Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/22/10)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2010) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/56/10)
  Rapport
• Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Borgan, Ørnulf. (2010) Modellering og prediksjon av kundeavgang. NR-notat (SAMBA 10/10)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2010) Robustifisering av program for RND-estimering. NR-notat (SAMBA/46/10)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2010) Modell for Solvens II: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/24/10)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2010) VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/41/10)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2010) VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/42/10)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2010) Stor formue - flaks eller dyktighet?. Kapital
  Leserinnlegg
• Holden, Marit; Aas, Kjersti. (2010) Parallellisering av Kredittrisiko-programmet. NR-notat (SAMBA/49/10)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2010) Beskrivelse og kvalitetsvurdering av Oslo Clearings modell for å beregne marginer. NR-notat (SAMBA/06/10)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2010) Oslo Clearing’s Margin Methodology: Description and Quality Control. NR-notat (SAMBA/18/10)
  Rapport
• Brechmann, Eike C.; Czado, Claudia; Aas, Kjersti. (2010) Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data. NR-notat (SAMBA/60/10)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2010) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/55/10)
  Rapport
• Reitan, Trond; Aas, Kjersti. (2010) A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios. The Journal of Credit Risk
  Vitenskapelig artikkel
• Reitan, Trond; Aas, Kjersti. (2010) A New Robust Importance Sampling Method for Measuring VaR and ES Allocations for Credit Portfolios. The Journal of Credit Risk
  Vitenskapelig artikkel

2009

• Aas, Kjersti; Berg, Daniel Karl Andreas. (2009) Models for construction of multivariate dependence - a comparison study. European Journal of Finance
  Vitenskapelig artikkel
• Günther, Clara-Cecilie; Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. (2009) Scoring model for Spain. NR-notat (SAMBA/36/09)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2009) Discussion of ``Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations,'' by H. Rue, S. Martino and N. Chopin. Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti. (2009) Estimating the Implied Risk Neutral Distribution from Option Market Prices. NR-notat (SAMBA/27/09)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2009) Risiko og krise. Kredittkommentar. Dagens næringsliv
  Leserinnlegg
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2009) Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/34/09)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen. (2009) Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport. NR-notat (SAMBA/33/09)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2009) Måling av finansiell risiko for Fritt Ord. NR-notat (SAMBA/05/09)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2009) Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI. NR-notat (SAMBA/04/09)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2009) Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar. Dagens næringsliv
  Leserinnlegg
• Aas, Kjersti. (2009) Finanskrise – Risikomodeller, Basel II og Internrevisjonens rolle: Fra en statistikers synsvinkel. Intervju. Internrevisoren
  Leserinnlegg
• Aas, Kjersti. (2009) Validering av modell for finansielle indikatorer. NR-notat (SAMBA/25/09)
  Rapport
• Berg, Daniel; Aas, Kjersti. (2009) Models for construction of multivariate dependence. European Journal of Finance
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2009) Vurdering av modell for å beregne marginer. NR-notat (SAMBA/47/09)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2009) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/51/09)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2009) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/50/09)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Czado, Claudia; Frigessi, Arnoldo; Bakken, Henrik. (2009) Pair-copula constructions of multiple dependence. Insurance, Mathematics & Economics
  Vitenskapelig artikkel

2008

• Aas, Kjersti; Rue, Håvard. (2008) Statistical Modelling of Financial Risk. NTNU-trykk
  Doktorgradsavhandling
• Aas, Kjersti. (2008) Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar. Dagens næringsliv
  Leserinnlegg
• Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. (2008) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/08/08)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2008) Historie og fremtid. Dagens næringsliv
  Leserinnlegg
• Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2008) Volatilitet og avkastning. NR-notat (SAMBA/06/08)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2008) Vurdering av metode for å beregne ICAAP. NR-notat (SAMBA/03/08)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2008) Simuleringsmodell for kredittrisiko: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/22/08)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2008) Simuleringsmodell for kredittrisiko: Teknisk Rapport. NR-notat (SAMBA/21/08)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2008) Problemlån. NR-notat (SAMBA/30/08)
  Rapport
• Wilhelmsen, Mathilde; Aldrin, Magne Tommy; Aas, Kjersti. (2008) Scoring Model for UK. NR-notat (SAMBA/19/08)
  Rapport
• Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. (2008) Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/25/08)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2008) Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/24/08)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2008) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/07/08)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2008) Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/52/08)
  Rapport
• Martino, Sara; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola; Neef, Linda Reiersølmoen; Rue, Håvard. (2008) Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations. Preprint NTNU
  Fagartikkel
• Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. (2008) Scoring model for Austria. NR-notat (SAMBA/33/08)
  Rapport
• Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. (2008) Scoring model for Germany. NR-notat (SAMBA/36/08)
  Rapport
• Rognebakke, Hanne Therese Wist; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2008) Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/53/08)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2008) Hvor mange sorte svaner?. Dagens næringsliv
  Leserinnlegg
• Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland; Aas, Kjersti. (2008) Modellering av finansielle indikatorer. NR-notat (SAMBA/48/08)
  Rapport
• Reitan, Trond; Aas, Kjersti. (2008) A new robust IS method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios. NR-notat (SAMBA/46/08)
  Rapport
• Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. (2008) Scoring model for Canada. NR-notat (SAMBA/55/08)
  Rapport

2007

• Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. (2007) Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk Rapport. NR-notat (SAMBA/21/07)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2007) Nye metoder - nye svar. Kredittkommentar. Dagens næringsliv
  Leserinnlegg
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2007) Likviditetsrisiko. NR-notat (SAMBA/46/07)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. (2007) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/49/07)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2007) Studie av diversifikasjonseffekter ved modellering av totalrisiko. NR-notat (SAMBA/05/07)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2007) Bankene bedre rustet. Ukjent
  Leserinnlegg
• Aas, Kjersti. (2007) Vurdering av metode for beregning av uventet tap i Sparebank 1-alliansen. NR-notat (SAMBA/30/07)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. (2007) Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/22/07)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. (2007) Estimering av sektorkonsentrasjoner. NR-notat (SAMBA/45/07)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2007) Revidert Vital-modul. NR-notat (SAMBA/40/07)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Neef, Linda Reiersølmoen. (2007) Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/50/07)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Wilhelmsen, Mathilde; Neef, Linda Reiersølmoen. (2007) Modell for beregning av belåningsgrader. NR-notat (SAMBA/48/07)
  Rapport
• Berg, Daniel Karl Andreas; Aas, Kjersti. (2007) Models for construction of multivariate dependence. NR-notat (SAMBA/23/07)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2007) Validering av kredittrisikomodell. NR-notat (SAMBA/11/07)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2007) Totalrisiko for sparebanker: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/07/07)
  Rapport
• Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. (2007) Totalrisikomodell for sparebanker: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/08/07)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Øksendal, Anders. (2007) Risk Capital Aggregation. Risk Management: An International Journal
  Vitenskapelig artikkel

2006

• Holden, Lars; Haug, Ola; Aas, Kjersti. (2006) A multidimensional mixture model for unsupervised tail estimation. NR-notat (SAMBA/34/06)
  Rapport
• Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2006) Net Present Value with Uncertainty. NR-notat (SAMBA/05/06)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2006) Totalrisikomodell - forprosjekt. NR-notat (SAMBA/19/06)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Czado, Claudia; Frigessi, Arnoldo; Bakken, Henrik. (2006) Pair-copula constructions of multiple dependence. NR-notat (SAMBA/24/06)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2006) Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/37/06)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2006) Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/36/06)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid. (2006) Totalrisikomodell for E-CO Energi. NR-notat (SAMBA/12/06)
  Rapport
• Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. (2006) Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/39/06)
  Rapport
• Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. (2006) Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/38/06)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2006) Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder. Tilfeldig gang
  Leserinnlegg
• Aas, Kjersti. (2006) Statistisk analyse for finans, forsikring og råvaremarkerder. Tilfeldig gang
  Leserinnlegg
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2006) Kvalitetssikring av risikorapportering. NR-notat (SAMBA/01/06)
  Rapport
• Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Aldrin, Magne Tommy. (2006) Prediction of spot rates. NR-notat (SAMBA/08/06)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2006) The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution. Journal of Financial Econometrics
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. (2006) Komponentbasert aggregering av risiko. NR-notat (SAMBA/22/06)
  Rapport

2005

• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen. (2005) Totalrisikomodell for DnB NOR: Teknisk rapport. NR-notat (SAMBA/14/05)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen. (2005) Totalrisikomodell for DnB NOR: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/15/05)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Benth, Fred Espen. (2005) Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser. NR-notat (SAMBA/16/05)
  Rapport
• Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti; Bølviken, Erik. (2005) Langtidsmodellering av KLPs balanse. NR-notat (SAMBA/18/05)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2005) Brukermanual: ALM-modellering for KLP. NR-notat (SAMBA/17/05)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2005) Sannsynligheten for et nytt børskrakk er kanskje større enn man tror. Ukjent
  Populærvitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti. (2005) Ser ikke rasfaren. Ukjent
  Leserinnlegg
• Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2005) Rådgivning. NR-notat (SAMBA/28/05)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Løland, Anders. (2005) Statistisk risikostyring i E-CO Energi - forprosjekt. NR-notat (SAMBA/23/05)
  Rapport
• Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2005) OLGA III. NR-notat (SAMBA/27/05)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2005) The Basel II IRB approach for credit portfolios: A survey. NR-notat (SAMBA/33/05)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. (2005) Net present value with uncertainty - P2007 Expansion Project. NR-notat (SAMBA/34/05)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Dimakos, Xeni Kristine. (2005) Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution. Journal of Risk
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2005) NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution. NR-notat (SAMBA/01/05)
  Rapport
• Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. (2005) The Agder Energi Model for Simulation of Nordic Electricity Spot Prices. NR-notat (SAMBA/05/05)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. (2005) Modelling a portfolio of financial assets of several different types. NR-notat (SAMBA/24/05)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Øksendal, Anders. (2005) Risk Capital Aggregation. NR-notat (SAMBA/40/05)
  Rapport

2004

• Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. (2004) Integrated risk modelling. Statistical Modelling
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2004) Statistical modelling of financial time series: An introduction. NR-notat (SAMBA/08/04)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2004) Modelling the stochastic behaviour of short-term interest rates: A survey. NR-notat (SAMBA/21/04)
  Rapport
• Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. (2004) OLGA II User Manual. NR-notat (SAMBA/15/04)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2004) Dataanalyse av utvalgte aksje- og obligasjonsindekser, renter og valutakurser. NR-notat (SAMBA/04/04)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen. (2004) Quality control of Hydro's approach for simulation of market risk. NR-notat (SAMBA/23/04)
  Rapport
• Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. (2004) Statistisk analyse av produksjons- og prisdata. NR-notat (SAMBA/29/04)
  Rapport
• Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. (2004) Modellering av eierrisiko: Forskjeller mellom analytisk og simuleringsbasert modellering. NR-notat (SAMBA/02/04)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil F.. (2004) The Matrix. Ukjent
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti. (2004) To log or not to log: The distribution of asset returns. NR-notat (SAMBA/03/04)
  Rapport
• Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders; Aas, Kjersti. (2004) Estimation of Parameters in the GARCH(1,1) Model. NR-notat (SAMBA/19/04)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2004) Modelling the dependence structure of financial assets: A survey of four copulas. NR-notat (SAMBA/22/04)
  Rapport

2003

• Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. (2003) Integrated Risk Modelling. Report at the Norwegian Computing Center (998)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2003) Return modelling in financial markets: A Survey. NR-notat (SAMBA/22/03)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid. (2003) Risk estimation using the multivariate Normal Inverse Gaussian distribution. NR-notat (SAMBA/27/03)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2003) Computing VaR of a Portfolio of Electricity Forward Contracts. NR-notat (SAMBA/25/03)
  Rapport

2002

• Aas, Kjersti; Aldrin, Magne. (2002) Predicting default rates using macroeconomic factors. NR-notat (SAMBA/06/02)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2002) OLGA: User manual. NR-notat (SAMBA/32/02)
  Rapport
• Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. (2002) Optimization of flexibility. NR-notat (SAMBA/12/02)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2002) Credit risk modelling: A survey. NR-notat (SAMBA/05/02)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. (2002) Volatility prediction. NR-notat (SAMBA/08/02)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer; Huseby, Ragnar Bang. (2002) OlGA: A joint model for oil and gas prices. NR-notat (SAMBA/28/02)
  Rapport

2001

• Aas, Kjersti. (2001) Microarray Data Mining: A Survey. NR-notat (SAMBA/02/01)
  Rapport
• Kåresen, Kjetil Fleischer; Aas, Kjersti; Haug, Ola. (2001) ElG; A multi-factor vector auto-regressive Electricity and Gas price model. NR-notat (SAMBA/15/01)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (2001) Verification of batch numbers on plastic vials. Ukjent
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2001) Modelling Uncertainty in TASTE. NR-notat (SAMBA/04/01)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Huseby, Ragnar Bang. (2001) Samenheng mellom kundekarakteristika og produktegenskaper i tjenestepensjonsmarkedet. NR-notat (SAMBA/16/01)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2001) Distributional properties of market indicators and the correlations between them. NR-notat (SAMBA/12/01)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer; Haug, Ola. (2001) Data analysis of UK electricity and gas prices. NR-notat (SAMBA/13/01)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. (2001) MUNIT Version 2. NR-notat (SAMBA/21/01)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2001) Model for quantifying risk in the DnB Group. NR-notat (SAMBA/05/01)
  Rapport

2000

• Laading, Jacob Kooter; Aas, Kjersti. (2000) Credit rating in the swedish corporate market. NR-notat (SAMBA/17/00)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Laading, Jacob Kooter; Teigland, André. (2000) Estimating total risk. NR-notat (SAMBA/20/00)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (2000) Speech-driven facial animation. NR-notat (SAMBA/08/00)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (2000) Example-based search for tourism information. NR-notat (SAMBA/31/00)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. (2000) Beregning av risikojustert egenkapital: Bruker-manual. NR-notat (SAMBA/19/00)
  Rapport

1999

• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1999) Fish biomass estimation using video-based measurement techniques: A feasibility study. NR-notat (SAMBA/08/99)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1999) News Filtering. NR-notat (SAMBA/14/99)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang. (1999) Applications of hidden Markov chains in image analysis. Pattern Recognition
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Huseby, Ragnar Bang; Thune, Mari. (1999) Data Mining - A Survey. Report at the Norwegian Computing Center (942)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1999) Text categorisation - A survey. Report at the Norwegian Computing Center (941)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (1999) Kundesegmentering. NR-notat (SAMBA/09/99)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (1999) Hidden Markov Chains in Image Analysis. Ukjent
  Populærvitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1999) Automatic wrapper generation: A preliminary study. NR-notat (SAMBA/06/99)
  Rapport

1998

• Heggland, Knut; Aldrin, Magne; Aas, Kjersti. (1998) REGMODII: Brukermanual. NR-notat (SAMBA/12/98)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1998) An intelligent agent for filtering of online newspaper articles. NR-notat (SAMBA/19/98)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Teigland, André. (1998) Data Mining - Løsningen eller bare en bløff? (kronikk). ComputerWorld Norge
  Populærvitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1998) Decoding bar codes from human-readable characters. Pattern Recognition Letters
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti. (1998) Grouping of relative permeability curves and capillary curves. NR-notat (SAND/03/98)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (1998) Detection and Recognition of Faces in Video Sequences. Ukjent
  Populærvitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Thune, Mari. (1998) Verification of batch numbers on plastic vials. NR-notat (SAMBA/18/98)
  Rapport
• Eikvil, Line; Aas, Kjersti. (1998) Kroppen gir deg adgang. Teknisk Ukeblad
  Populærvitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Teigland, André. (1998) Data mining løsningen eller bare en bløff ?. FOP-nytt
  Populærvitenskapelig artikkel

1997

• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1997) Uttesting av metode for strekkodedeteksjon. NR-notat (BILD/05/97)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1997) Reading bar codes from low resolution images. Ukjent
  Populærvitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1997) An intelligent news agent. NR-notat (BILD/08/97)
  Rapport
• Eikvil, Line; Foyn, Bent; Lovett, Hilde M.; Solvoll, Dag; Sørensen, Tryggve Einar; Aas, Kjersti. (1997) Transmission of digital real-time video over ATM networks, Applied at alarm trigged video surveillance. Report at the Norwegian Computing Center (914)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (1997) A Survey on personalised information filtering systems for the World Wide Web. Report at the Norwegian Computing Center (922)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1997) A survey on: Content-based access to image and video databases. Report at the Norwegian Computing Center (915)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune. (1997) Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data. Ukjent
  Vitenskapelig artikkel

1996

• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1996) Text page recognition using grey level features and hidden Markov models. Pattern Recognition
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti. (1996) Audio-visual recognition: A survey. Report at the Norwegian Computing Center (911)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Milvang, Otto. (1996) Automatic can separation. Ukjent
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Andersen, Tove. (1996) Text recognition from grey level images using hidden Markov models. Ukjent
  Populærvitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1996) Reading bar codes from low resolution images. NR-notat (BILD/05/96)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune. (1996) Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data. Ukjent
  Vitenskapelig artikkel
• Solberg, Rune; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Aas, Kjersti. (1996) The suitability of future high-resolution satellite imagery for forest inventory. Ukjent
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune. (1996) Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, texture, laser altimeter and GIS data. Report at the Norwegian Computing Center (909)
  Rapport

1995

• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Bremnes, Dag; Nordbryhn, Andreas. (1995) Automatic classification of bottles in crates. Ukjent
  Vitenskapelig artikkel
• Lia, Oddvar; Aas, Kjersti. (1995) HCPV evaluation of Sleipner satellites. NR-notat (SAND/08/95)
  Rapport
• Eikvil, Line; Aas, Kjersti; Holden, Marit. (1995) Automatic recognition of character strings in maps. Ukjent
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Andersen, Tove. (1995) Text recognition from grey level images using hidden Markov models. Ukjent
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1995) Dagens Sherlock Holmes. Teknisk Ukeblad
  Populærvitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Milvang, Otto. (1995) Automatic can separation. NR-notat (BILD/05/95)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Abrahamsen, Petter; Benth, Fred Espen. (1995) HCPV evaluation of Troll Olje Gas Province. NR-notat (SAND/13/95)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line. (1995) Bar code localization. NR-notat (BILD/06/95)
  Rapport
• Storvik, Geir; Aas, Kjersti; Teigland, André; Larsson, Pål. (1995) Recognition of spikes in EEG-signals: Further experimentations with the Hidden Markov Chain model. NR-notat (BILD/08/95)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Lia, Oddvar; Egeland, Thore. (1995) HCPV evaluation of Ty (Heimdal) Formation; Sleipner Øst Field. NR-notat (SAND/10/95)
  Rapport
• Eikvil, Line; Aas, Kjersti; Koren, Hans. (1995) Tools for interactive map conversion and vectorization. Ukjent
  Vitenskapelig artikkel
• Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad. (1995) Representative parameters from thin sections. NR-notat (BILD/07/95)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Andersen, Tove; Eikvil, Line; Koren, Hans; Lyseggen, Jørn. (1995) Videoanalyse. Teknisk Ukeblad
  Populærvitenskapelig artikkel

1994

• Aas, Kjersti; Bremnes, Dag; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang; Lyseggen, Jørn. (1994) Classification of bottles in crates. NR-notat (BILD/14/94)
  Rapport
• Eikvil, Line; Aas, Kjersti. (1994) Theory and methods for classification of single raster symbols. NR-notat (BILD/05/94)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Holden, Marit. (1994) Characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agent and statistical analysis. Ukjent
  Populærvitenskapelig artikkel
• Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti. (1994) Theory and methods for filtering of lines. NR-notat (BILD/06/94)
  Rapport
• Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti. (1994) Theory and methods for digitizing of areas. NR-notat (BILD/11/94)
  Rapport

1993

• Aas, Kjersti. (1993) Gjenkjenning av flasker i simultant registrerte høyde- og intensitets bilder ved hjelp av stokastisk simulering.
  Rapport
• Holden, Marit; Aas, Kjersti; Lundervold, Arvid; Milvang, Otto; Storvik, Geir; Sebastini, Giovanni. (1993) Assessment of tissue perfusion and characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agents and statistical analysis - methodological considerations and clinical applications. NR-notat (BILD/10/93)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang. (1993) Recognition of objects in coregistered images - preparations for practical use. NR-notat (BILD/09/93)
  Rapport
• Eikvil, Line; Aas, Kjersti. (1993) Theory and methods for grouping and syntax analysis. NR-notat (BILD/07/93)
  Rapport
• Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Koren, Hans; Olafsdottir, Jorunn B.. (1993) Recognition of degraded symbols using hidden Markov models. Report at the Norwegian Computing Center (874)
  Rapport
• Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti. (1993) Theory and methods for Interactive Digitizing of lines. NR-notat (BILD/06/93)
  Rapport

1992

• Bosnes, Vidar; Blomlie, Viggo; Hald, John Kløve; Holden, Marit; Høgåsen, Gutorm Thomas; Lundervold, Arvid. (1992) An evaluation of statistical modeling in magnetic resonance imaging using images fron the central nervous system aquired with and without a Gladolium-based contrast medium. Report at the Norwegian Computing Center (855)
  Rapport
• Huseby, Ragnar Bang; Olafsdottir, Jorunn B.; Aas, Kjersti. (1992) Recognition of object in coregistered range- and intensity images. NR-notat (BILD/18/92)
  Rapport
• Huseby, Ragnar Bang; Olafsdottir, Jorunn B.; Aas, Kjersti. (1992) Classification of objects in multispectral images. NR-notat (BILD/07/92)
  Rapport
• Holden, Marit; Milvang, Otto; Aas, Kjersti. (1992) Analysis of frequency information in echocardiographic radio-frequency data acquired in the presence or absance of a contrast agent (Albunex). NR-notat (BILD/04/92)
  Rapport
• Storvik, Geir; Aas, Kjersti. (1992) Relations between wireline logs and seismic data. Pilot project. NR-notat (SAND/04/92)
  Rapport
• Aas, Kjersti. (1992) Recognition of 3-D objects in coregistered range- and intensity images using stochastic simulation. Ukjent
  Populærvitenskapelig artikkel

1991

• Huseby, Ragnar Bang; Høgåsen, Gutorm Thomas; Storvik, Geir; Aas, Kjersti. (1991) Classification of objects in multi-spectral images. NR-notat (BILD/01/91)
  Rapport