Faglig innhold

Emnet gir en grundig gjennomgang av de mest sentrale modellene innen kredittrisiko. Først i kurset vil det bli gitt en innføring i modellering av usikkerhet ved hjelp av Brownske bevegelser. Det vil også bli gitt en innføring i numeriske metoder (Monte Carlo simulering)

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- matematisk modellering av risiko og numeriske metoder for å ta hensyn til risiko
- hva kredittrisiko er
- hvilke faktorer som er viktige for å bestemme grad av kredittrisiko
- hvilke sammenhenger det er mellom valg av kapitalstruktur og kredittrisiko
Ferdigheter
Du skal kunne
- forstå og redegjøre for hva kredittrisiko er
- gjøre bruk av teoretiske modeller for å analysere kredittrisiko
- verdsette konkursrisikable aktiva
- bruke ratinger til å vurdere kredittrisiko

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke. Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

• Obligatorisk aktivitet

Anbefalte forkunnskaper

IF400, IF440

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.