Faglig innhold

Emnet gir en grundig gjennomgang av de mest sentrale modellene innen kredittrisiko. Først i kurset vil det bli gitt en innføring i modellering av usikkerhet ved hjelp av Brownske bevegelser. Det vil også bli gitt en innføring i numeriske metoder (Monte Carlo simulering)

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

• matematisk modellering av risiko og numeriske metoder for å ta hensyn til risiko
• hva kredittrisiko er
• hvilke faktorer som er viktige for å bestemme grad av kredittrisiko
• hvilke sammenhenger det er mellom valg av kapitalstruktur og kredittrisiko

Ferdigheter

Du skal kunne

• forstå og redegjøre for hva kredittrisiko er
• gjøre bruk av teoretiske modeller for å analysere kredittrisiko
• verdsette konkursrisikable aktiva
• bruke ratinger til å vurdere kredittrisiko

Generell kompetanse

Du skal kunne

• bruke avanserte økonomiske modeller for å forstå kredittrisiko

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart. Semesteroppgavene kan leveres som gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

• Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Anbefalte forkunnskaper

IF400, IF440

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.