course-details-portlet

FIN3006 - Anvendt tidsserieøkonometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 3 timer
Hjemmeeksamen 30/100 1 uker

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 30/100 1 uker
Hjemmeeksamen 70/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet behandler økonometriske metoder for analyse av tidsserier med særlig fokus på anvendelser innen finans og makroøkonomi. Innenfor emnet behandles strategier for empirisk modellering av dynamiske modeller. Det legges vekt på metoder for modellering av ikke-stasjonære variable. Videre gis en innføring i metoder for å studere ikke-lineære modeller og regimeskift, bruk av paneldata samt modellering av volatilitet i finansielle variable. Det gis eksempler på konkrete anvendelser både innenfor empirisk makroøkonomi og finans.

Læringsutbytte

Du lærer
- forutsetninger for og egenskaper ved de statistiske modellene og fordelingene som brukes i moderne dynamisk økonometri, med særlig vekt på finansielle og makroøkonomiske modeller
- den vektorautoregressive modellen (VAR), modeller med ikke-konstant varians og ikke-lineære modeller
- hvordan man tester hypoteser om ikke-stasjonaritet
- hvordan man tester hypoteser om kointegrasjonssammenhenger i et system og hvordan man bestemmer empirisk antallet i slike sammenhenger
- hvordan man estimerer og gjør inferens i kointegrerte VAR systemer
- hvordan man tester hypoteser om ikke-konstant varians
- hvordan man estimerer modeller med ikke-konstant varians
- hvordan man tester hypoteser om ikke-linearitet
- hvordan man estimerer ikke-lineære modeller
- hvordan man gjør prognoser med økonometriske modeller

Ferdigheter
Du skal kunne
- formulere teoretiske dynamiske økonomiske modeller
- teste forutsetningene til dynamiske økonometriske modeller ved bruk av moderne programvare
- benytte finansielle og makroøkonomiske økonometriske modeller til modellering og prognoser

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i kurset

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke.

Høst 2020: Ingen obligatoriske arbeidskrav

Vår 2021:

Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Mer om vurdering

Kurset har en midtsemester hjemmeeksamen som teller 30 % på sluttkarakteren, og en 6-timers individuell hjemmeeksamen som teller 70 % på sluttkarakteren. Begge delvurderingene må være bestått samme semester for å få karakter i emnet. Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Obligatorisk programvare fremkommer i forelesningsplanen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FIN3003 7.5 01.09.2010
FIN3004 7.5 01.09.2010
FIN8606 10.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Finansiell økonomi
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 30/100

Utlevering 12.04.2021

Innlevering 19.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 30/100

Utlevering 05.10.2020

Innlevering 12.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (2) 70/100

Utlevering 12.12.2020

Innlevering 12.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation .
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation .
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU