Emne - Anvendt tidsserieøkonometri - FIN3006
FIN3006 - Anvendt tidsserieøkonometri
Om emnet
Vurderingsordning
Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
| Vurderingsform | Vekting | Varighet | Hjelpemidler | Delkarakter |
|---|---|---|---|---|
| Hjemmeeksamen | 70/100 | 3 timer | ||
| Hjemmeeksamen | 30/100 | 1 uker |
Vurderingsordning
Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
| Vurderingsform | Vekting | Varighet | Hjelpemidler | Delkarakter |
|---|---|---|---|---|
| Hjemmeeksamen | 30/100 | 1 uker | ||
| Hjemmeeksamen | 70/100 | 6 timer |
Faglig innhold
Emnet behandler økonometriske metoder for analyse av tidsserier med særlig fokus på anvendelser innen finans og makroøkonomi. Innenfor emnet behandles strategier for empirisk modellering av dynamiske modeller. Det legges vekt på metoder for modellering av ikke-stasjonære variable. Videre gis en innføring i metoder for å studere ikke-lineære modeller og regimeskift, bruk av paneldata samt modellering av volatilitet i finansielle variable. Det gis eksempler på konkrete anvendelser både innenfor empirisk makroøkonomi og finans.
Læringsutbytte
Du lærer
- forutsetninger for og egenskaper ved de statistiske modellene og fordelingene som brukes i moderne dynamisk økonometri, med særlig vekt på finansielle og makroøkonomiske modeller
- den vektorautoregressive modellen (VAR), modeller med ikke-konstant varians og ikke-lineære modeller
- hvordan man tester hypoteser om ikke-stasjonaritet
- hvordan man tester hypoteser om kointegrasjonssammenhenger i et system og hvordan man bestemmer empirisk antallet i slike sammenhenger
- hvordan man estimerer og gjør inferens i kointegrerte VAR systemer
- hvordan man tester hypoteser om ikke-konstant varians
- hvordan man estimerer modeller med ikke-konstant varians
- hvordan man tester hypoteser om ikke-linearitet
- hvordan man estimerer ikke-lineære modeller
- hvordan man gjør prognoser med økonometriske modeller
Ferdigheter
Du skal kunne
- formulere teoretiske dynamiske økonomiske modeller
- teste forutsetningene til dynamiske økonometriske modeller ved bruk av moderne programvare
- benytte finansielle og makroøkonomiske økonometriske modeller til modellering og prognoser
Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i kurset
Læringsformer og aktiviteter
4 timer forelesning per uke.
Høst 2020: Ingen obligatoriske arbeidskrav
Vår 2021:
Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.
Obligatoriske aktiviteter
- Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)
Mer om vurdering
Kurset har en midtsemester hjemmeeksamen som teller 30 % på sluttkarakteren, og en 6-timers individuell hjemmeeksamen som teller 70 % på sluttkarakteren. Begge delvurderingene må være bestått samme semester for å få karakter i emnet. Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.
Spesielle vilkår
Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.
Anbefalte forkunnskaper
De obligatoriske emner på masterstudiet i finansiell økonomi
Forkunnskapskrav
Ingen
Kursmateriell
Oppgis ved semesterstart. Obligatorisk programvare fremkommer i forelesningsplanen.
Studiepoengreduksjon
| Emnekode | Reduksjon | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| FIN3003 | 7.5 | 01.09.2010 | |
| FIN3004 | 7.5 | 01.09.2010 | |
| FIN8606 | 10.0 | 01.09.2018 |
Ingen
Versjon: 1
Studiepoeng:
15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå
Termin nr.: 1
Undervises: HØST 2020
Forelesningstimer: 4
Undervisningsspråk: Norsk
Sted: Trondheim
- Finansiell økonomi
- Samfunnsøkonomi
- Samfunnsvitenskapelige fag
Eksamensinfo
Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
- Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
-
Vår
ORD
Hjemme-eksamen
30/100
Utlevering 12.04.2021
Innlevering 19.04.2021
Utlevering 09:00
Innlevering 09:00
INSPERA -
Rom Bygning Antall kandidater -
Vår
ORD
Hjemme-eksamen
70/100
Utlevering 01.06.2021
Innlevering 01.06.2021
Utlevering 09:00
Innlevering 12:00
INSPERA -
Rom Bygning Antall kandidater
Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen
- Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
-
Høst
ORD
Hjemme-eksamen (1)
30/100
Utlevering 05.10.2020
Innlevering 12.10.2020
Utlevering 09:00
Innlevering 10:00
INSPERA -
Rom Bygning Antall kandidater -
Høst
ORD
Hjemme-eksamen (2)
70/100
Utlevering 12.12.2020
Innlevering 12.12.2020
Utlevering 09:00
Innlevering 15:00
INSPERA -
Rom Bygning Antall kandidater
- * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
- 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation .
- 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation .
For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"