Faglig innhold

Matematisk beskrivelse av stokastiske signaler og systemer vha tilstandsrommodeller. Simulering av stokastiske systemer. Prediksjon, filtrering og glatting i stokastiske systemer. Utvidelse av anvendelsesområdet for Kalmanfilteret: fargastøy, informasjonsfilteret og algebraisk ekvivalente former. Suboptimal filterdesign, divergens- og implementasjonsproblemer. Analyse av suboptimale Kalmanfilter: Monte Carlo simulering, kovariansanalyse og feilbudsjett. Ulineære systemer: Linearisert, utvidet og delvis tilbakekoblet Kalmanfilter. System identifikasjon: Augmentert Kalmanfilter og ML-metoden. Numeriske metoder. Diverse anvendelser av Kalmanfilteret.

Læringsutbytte

Emnet skal vise hvordan en designer Kalmanfilter for bruk i fysiske systemer som navigasjons- og overvåkningssystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises ved UniK, Kjeller. Forelesninger, frivillige regneøvinger og en prosjektoppgave. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

• En prosjektoppgave

Anbefalte forkunnskaper

Emne TTK4115 Lineær systemteori eller tilsvarende forkunnskaper.

Kursmateriell

Lærebok, kompendium og notater.

Studiepoengreduksjon