Faglig innhold

Autoregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og ikke-stasjonære tidsrekker. Parameterestimering, modellidentifisering og prognoser. ARCH- og GARCH-modeller for volatilitet. Kointegrasjon. State-space-modeller, lineære dynamiske modeller og Kalman-filteret.

Læringsutbytte

Emnet gir en innføring i modeller for analyse av tidsrekker med anvendelser innen ingeniørfag og finans. Gjennom øvingsopplegget blir studenten gjort i stand til å bruke teorien til å analysere datasett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og øvinger på datamaskin. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og utvalgte deler av øvingsopplegget (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

• Øvinger

Anbefalte forkunnskaper

TMA4240/TMA4245 Statistikk eller tilsvarende kunnskaper. Emnet krever en viss grad av modenhet i statistikk og for størst utbytte av emnet anbefales også TMA4265 Stokastiske prosesser eller TMA4267 Lineære statistiske modeller.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon