Faglig innhold

Markovprosesser med diskret/kontinuerlig tidsparameter og diskret/kontinuerlig tilstandsrom, deriblant forgreiningsprosesser, poissonprosesser, fødsels- og dødsprosesser, og brownske bevegelser. Køprosesser. Prosedyrer for simulering av stokastiske prosesser.

Læringsutbytte

Emnet tar sikte på å gi basiskunnskaper i stokastiske prosesser med referanse i tid, spesielt ulike typer markovprosesser. Gjennom øvingsopplegget blir studentene gjort i stand til å benytte dette i beregninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjekt-/semesteroppgave(r). Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og prosjekt-/semesteroppgave(r) (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil bli gitt på engelsk hvis studenter fra masterprogrammet i matematikk for internasjonale studenter er på forelesningene.

Obligatoriske aktiviteter

• Øving

Anbefalte forkunnskaper

Emne TMA4240/TMA4245 Statistikk eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

S. M. Ross: Introduction to probability models, Academic Press.

Studiepoengreduksjon