Emne - Stokastiske prosesser i systemteori - MA8109
MA8109
Stokastiske prosesser i systemteori
Undervises ikke studieåret 2010/2011
Studiepoeng
7,5
Nivå
Doktorgrads nivå
Vurderingsordning
Skriftlig og Rapport
Om
Om emnet
Faglig innhold
Emnet vil bli forelest hvert annet år, neste gang høsten 2011. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset gå som ledet selvstudium.
Innhold: Oversikt over nødvendig mål og sannsynlighetsteori. Uavhengighet og betinget forventning. Spektralrepresentasjon og stokastisk løsning av differensialligninger. Brownske bevegelser. Ito-integralet. Martingaler. Stokastiske differensialligninger. Diffusjon. Anvendelser av stokastisk modellering.
Læringsformer og aktiviteter
Forelesninger, evt. ledet selvstudium.
Anbefalte forkunnskaper
Kurset forutsetter elementære kunnskaper om sannsynlighetsteori som gitt i NTNUs grunnkurs, samt matematisk modenhet.
Kursmateriell
Oppgis ved kursstart.
Fagområder
- Matematikk
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Eksamen
Eksamen
Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer
Ordinær eksamen - Høst 2010
Rapport
Vekting
20/100
Skriftlig eksamen
Vekting
80/100
Varighet
4 timer
Sted og rom
Ikke spesifisert ennå.