Faglig innhold

Emnet behandler økonometriske metoder for analyse av tidsserier med særlig fokus på anvendelser innen finans og makroøkonomi. Innenfor emnet behandles strategier for empirisk modellering av dynamiske modeller. Det legges vekt på metoder for modellering av ikke-stasjonære variable. Videre gis en innføring i metoder for å studere ikke-lineære modeller og regimeskift, bruk av paneldata samt modellering av volatilitet i finansielle variable. Det gis eksempler på konkrete anvendelser både innenfor empirisk makroøkonomi og finans.

Læringsutbytte

Studentene skal kunne anvende sentrale økonometriske metoder i behandling av tidsserier. Videre skal studentene ha god kjennskap til økonometriske metoder for analyse av finansielle og makroøkonomiske problemstillinger inklusive behandling av multivariate og ikke-lineære modeller. Studentene skal kunne anvende metodene selvstendig på konkrete problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. To obligatoriske semesteroppgaver. Emnet undervises på engelsk dersom det er engelskspråklige studenter med anbefalte forkunnskapskrav.

Obligatoriske aktiviteter

• To godkjente semesteroppgaver

Anbefalte forkunnskaper

De obligatoriske emner på masterstudiet i samfunnsøkonomi.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semestestart.

Studiepoengreduksjon