course-details-portlet

TMA4285 - Tidsrekkemodeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer

Faglig innhold

Autoregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og ikke-stasjonære tidsrekker. Parameterestimering. Modellidentifisering. Prognoser. ARCH- og GARCH-modeller
for volatilitet. State-space-modeller (lineære dynamiske modeller) og kalmanfilteret.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om det teoretiske grunnlaget for å kunne modellere og analysere tidsrekker med anvendelser innen ingeniørfag og finans. Dette inkluderer kunnskap om autoregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og ikke-stasjonære tidsrekker, samt kunnskap om hvordan man utfører modellidentifisering og parameterestimering og lager prognoser i slike modeller. Det inkluderer også kjennskap til ARCH- og GARCH-modeller for volatilitet, samt state-space-modeller (lineære dynamiske modeller) og kalmanfilteret.

2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å benytte sin kunnskap om ulike tidsrekkemodeller til å tilpasse modeller til observerte tidsrekkedata hentet fra ingeniørfag og finans, samt lage
prognoser basert på disse dataene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og arbeider (prosjekter). Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet.
I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og arbeider (prosjekter) (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen
bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5079 7.5
Flere sider om emnet

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2016

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 08.12.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 80/100 11.08.2017
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU