Emne - Tidsrekkemodeller - TMA4285
TMA4285 - Tidsrekkemodeller
Om emnet
Vurderingsordning
Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer
Vurdering | Vekting | Varighet | Delkarakter | Hjelpemidler |
---|---|---|---|---|
Arbeider | 20/100 | |||
Skriftlig eksamen | 80/100 | 4 timer |
Faglig innhold
Autoregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og ikke-stasjonære tidsrekker. Parameterestimering, modellidentifisering og prognoser. ARCH- og GARCH-modeller for volatilitet. Kointegrasjon. State-space-modeller, lineære dynamiske modeller og Kalman-filteret.
Læringsutbytte
Emnet gir en innføring i modeller for analyse av tidsrekker med anvendelser innen ingeniørfag og finans. Gjennom øvingsopplegget blir studenten gjort i stand til å bruke teorien til å analysere datasett.
Læringsformer og aktiviteter
Forelesninger, regneøvinger og øvinger på datamaskin. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og utvalgte deler av øvingsopplegget (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Obligatoriske aktiviteter
- Øvinger
Anbefalte forkunnskaper
TMA4240/TMA4245 Statistikk eller tilsvarende kunnskaper. Emnet krever en viss grad av modenhet i statistikk og for størst utbytte av emnet anbefales også TMA4265 Stokastiske prosesser eller TMA4267 Lineære statistiske modeller.
Kursmateriell
Oppgis ved semesterstart.
Studiepoengreduksjon
Emnekode | Reduksjon | Fra | Til |
---|---|---|---|
SIF5079 | 7.5 |
Versjon: 1
Studiepoeng:
7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå
Termin nr.: 1
Undervises: HØST 2010
Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk
-
- Statistikk
- Teknologiske fag
Eksamensinfo
Vurderingsordning: Mappevurdering
- Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
- Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 08.12.2010 09:00
-
Rom Bygning Antall kandidater - Høst ORD Arbeider 20/100
-
Rom Bygning Antall kandidater
- * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"