TIØ4130 - Optimeringsmetoder med teknisk-økonomiske anvendelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler utvikling av avanserte optimeringsmodeller og løsningsmetoder for teknisk-økonomiske planleggingsproblemer. Utgangspunktet i kurset er optimeringsprosessen, fra et praktisk planleggingsproblem til tolkning av løsningene til det underliggende optimeringsproblemet. I formulering/modelleringsdelen ligger fokus på problemer som inneholder diskrete element, men også kunnskap om viktige klasser av optimeringsproblem og deres egenskaper. Modeller med både kjente og usikre parametere, d.v.s. både deterministisk og stokastisk modellering, vil bli behandlet. I metodedelen diskuteres både eksakte løsningsmetoder og heuristikker for problem med diskrete beslutningsvariable. Det blir også behandlet videregående lineærprogrammeringsteori, som innbefatter dualitetsteori. I analysedelen inngår å tolke løsningen av optimeringsproblemet og koblingen tilbake til det praktiske planleggingsproblemet. I tillegg behandles avansert bruk av kommersiell programvare for modellering og løsning av optimeringsproblemer.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er obligatorisk for de studenter som ønsker å fordype seg i anvendt økonomi og optimering og skal konkret bidra til å oppfylle læringsmål 4.2 i den detaljerte læringsmålsoversikten for MTIØT. Emnet skal gi studentene fordypende kunnskap i modellering og formulering av optimeringsproblemer samt algoritmer og metoder for å løse dem. Spesielt vektlegges heltallsmodeller og blandete heltallsmodeller.

Emnet skal gi kunnskap til å forstå grunnleggende så vel som mer avansert teori, modeller, metoder og begrep innenfor optimering, inkludert:
- styrker og svakheter ved ulike måter å modellere teknisk-økonomiske problemstillinger,
- hvordan ulike formuleringer og algoritmer kan kombineres for å få effektive løsningsmetoder,
- teori om lineær programmering, heltallsprogrammering, stokastisk programmering og heuristikker,
- anvende kommersiell programvare for å løse praktiske teknisk-økonomiske planleggingsproblem, og
- kunnskap om flere spesifikke modeller og i hvilken sammenheng de kan være gunstige utgangspunkt ved modellering av rikere problem.

Emnet skal gi ferdigheter til å:
- strukturere teknisk-økonomiske problemstillinger slik at de kan formuleres som optimeringsproblem,
- forstå fordeler og ulemper med ulike formuleringer og løsningsmetoder samt samspillet mellom modell og metode, og
- implementere praktiske teknisk-økonomiske planleggingsproblem i kommersiell programvare samt å løse modellene og tolke resultatene.

Emnet skal i tillegg gi:
Generell kunnskap om hvor kvantitative metoder og modeller kan være til hjelp i teknisk- økonomiske beslutningssituasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og små dataprosjekter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1017 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 08.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.