MA8109 - Stokastiske prosesser og differensiallikninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 20/100 A
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet vil bli forelest hvert annet år, neste gang høsten 2017. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset gå som ledet selvstudium.
Oversikt over nødvendig mål og sannsynlighetsteori. Uavhengighet og betinget forventning. Kontinuerlig tid stokastiske prosesser. Brownske bevegelser. Ito-integralet. Martingaler. Stokastiske differensialligninger. Diffusjon. Anvendelser av stokastisk modellering.

Læringsutbytte

1. Kunnskap.
Oversikt over nødvendig mål og sannsynlighetsteori. Uavhengighet og betinget forventning. Brownske bevegelser. Ito-integralet. Martingaler. Stokastiske differensialligninger. Diffusjon. Anvendelser av stokastisk modellering.

2. Ferdigheter.
Studentene kjenner teorien for stokastiske prosesser samt deres anvendelser på stokastiske modeller. De mestrer også ulike stokastiske teknikker som martingaler, Ito-intergraler osv.

3. Kompetanse.
Studentene er i stand til å delta i vitenskapelige diskusjoner og utføre forskning på internasjonalt nivå innen stokastiske prosesser, samt delta i tverrfaglige prosjekter som omfatter stokastiske prosesser og stokastisk modellering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, evt. ledet selvstudium.

Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 20/100 A
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 C 06.12.2017 09:00
Vår ORD Rapport 20/100 A
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.