course-details-portlet

MA8109 - Stokastiske prosesser og differensiallikninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 dager

Faglig innhold

Oversikt over nødvendig mål og sannsynlighetsteori. Uavhengighet og betinget forventning. Kontinuerlig tid stokastiske prosesser. Brownske bevegelser. Ito-integralet. Martingaler. Stokastiske differensialligninger. Diffusjon. Anvendelser av stokastisk modellering.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Oversikt over nødvendig mål og sannsynlighetsteori. Uavhengighet og betinget forventning. Brownske bevegelser. Ito-integralet. Martingaler. Stokastiske differensialligninger. Diffusjon. Anvendelser av stokastisk modellering. 2. Ferdigheter. Studentene kjenner teorien for stokastiske prosesser samt deres anvendelser på stokastiske modeller. De mestrer også ulike stokastiske teknikker som martingaler, Ito-intergraler osv. 3. Kompetanse. Studentene er i stand til å delta i vitenskapelige diskusjoner og utføre forskning på internasjonalt nivå innen stokastiske prosesser, samt delta i tverrfaglige prosjekter som omfatter stokastiske prosesser og stokastisk modellering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, evt. ledet selvstudium. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Studentene skal skrive en liten rapport angående et tema innenfor stokastiske differensialligninger, som ikke direkte er dekket av pensum.

Emnet vil bli forelest hvert annet år, neste gang høsten 2023. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset gå som ledet selvstudium.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU