IØ8304 - Analyse av markedsrisiko

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Dette er et kurs som dekker avanserte empiriske og kvantitative analyser av finans- og råvaremarkeder. Med finansielle markeder menes aksje-, valuta- og obligasjonsmarkeder. Med råvaremarkeder menes energi, metaller, landbruk og relaterte markeder (fisk-, shipping-/fraktmarkeder, værmarkeder osv.). Ved å følge kurset forventes studentene å kunne lage sine egne empiriske analyser av aktivapriser. Kurset vil bestå av en blanding av standard forelesninger og praktiske øvinger hvor økonometriske metoder og teorier kobles sammen med elementer fra finansøkonomisk analyse av finans- og råvaremarkeder.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset, skal studenten
- forstå de viktigste empiriske konsepter for modellering og prognoser av priser, avkastning, volatilitet og risiko i ulike markeder.
- ha tilegnet seg erfaring i bruk av relevant markedsdata og implementert "state of the art" økonometriske modeller.
- ha lest og forstått forskningsartikler innen empirisk finans.
- ha utført og presentert øvinger og termpaper basert på utvalgte deler av litteraturen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjennomgang av datacase, seminarer/studentpresentasjoner, prosjektarbeider, gjesteforelesere.

Kurset kan gis i form av intensive forelesninger flere timer per dag, flere dager i uken i løpet av få uker. Kurset kan alternativt tas som et tilrettelagt selvstudium.

Obligatorisk aktivitet: Dataøvinger/presentasjoner som dekker store deler av pensum. Muntlig eksamen basert på pensum og aktiviteter i seminarene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Dataøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Carol Alexander, 2008, Market Risk Analysis, Wiley (4 Books)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4557 3.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.